PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGI с PBTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGI с PBTP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - HYGI tracks the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross while PBTP tracks the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.

Доходность

Сравнение доходности HYGI и PBTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBTP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.56%
3 года*
5.18%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGI и PBTP

2026 (YTD)2025202420232022
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		2.13%5.98%4.72%4.53%-2.05%

Correlation

The correlation between HYGI and PBTP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.41

Over the past year, the correlation between HYGI and PBTP has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HYGI и PBTP

Секторы
HYGI
PBTP

Коммунальные услуги

99.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HYGI
99.6%
PBTP

-

Недвижимость

HYGI
0.4%
PBTP

-

Сырьевые материалы

HYGI

-

PBTP

-

Коммуникационные услуги

HYGI

-

PBTP

-

Потребительский циклический сектор

HYGI

-

PBTP

-

Потребительский защитный сектор

HYGI

-

PBTP

-

Энергетика

HYGI

-

PBTP

-

Финансовые услуги

HYGI

-

PBTP
0.0%

Здравоохранение

HYGI

-

PBTP

-

Промышленность

HYGI

-

PBTP

-

Технологии

HYGI

-

PBTP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG
Часто сравнивают с PBTP:
PBTP с VTIPPBTP с TIPPBTP с STIPPBTP с SPIPPBTP с TMFPBTP с SCHPPBTP с AAL.L

Доходность на риск

HYGI vs. PBTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGI
PBTP
Ранг доходности на риск PBTP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBTP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGI c PBTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYGI vs. PBTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGIPBTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.98

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.30

—

Просадки

Сравнение просадок HYGI и PBTP

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGIPBTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-5.44%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.04%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.75%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYGI и PBTP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGIPBTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.54%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

2.85%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

2.64%

—

Сравнение комиссий HYGI и PBTP

HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGI и PBTP

Дивидендная доходность HYGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности PBTP в 3.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		3.10%3.82%2.59%2.36%5.33%3.12%1.25%2.12%2.33%0.73%

Часто задаваемые вопросы

HYGI and PBTP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

PBTP has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.97% for HYGI.

HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while PBTP tracks ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.07% for PBTP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGI и PBTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор