Сравнение HYGH с XHYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE).
HYGH и XHYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGH и XHYE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGH и XHYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | 1.57% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 2.70% | 6.73% | 7.46% | 11.49% | -1.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 2.70%.
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
XHYE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и XHYE
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.
Доходность на риск
HYGH vs. XHYE — Ранг доходности на риск
HYGH
XHYE
Сравнение HYGH c XHYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | XHYE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.77 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.48 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 6.58 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между HYGH и XHYE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и XHYE
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности XHYE в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 6.44% | 6.55% | 7.04% | 6.46% | 5.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и XHYE
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и XHYE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGH | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -8.87% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -5.69% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.27% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -1.47% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.28% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и XHYE
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что HYGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGH | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.01% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.52% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 6.41% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 7.73% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 7.73% | +0.66% |