PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYG с FSYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYG с FSYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) and FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. HYG is passively managed, while FSYD is actively managed. Over the past 3 years, HYG returned 8.57%/yr vs 9.61%/yr for FSYD. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HYG charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for FSYD.

Доходность

Сравнение доходности HYG и FSYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у FSYD с доходностью 3.41%.

HYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.51%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.81%
10 лет*
4.91%

FSYD

1 день
0.06%
1 месяц
0.60%
С начала года
3.41%
6 месяцев
4.01%
1 год
9.98%
3 года*
9.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYG и FSYD

2026 (YTD)2025202420232022
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.51%8.59%7.97%11.54%-6.76%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		3.41%9.09%8.74%12.22%-6.59%

Correlation

The correlation between HYG and FSYD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.96

The correlation between HYG and FSYD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYG и FSYD

Секторы
HYG
FSYD

Коммунальные услуги

99.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

34.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

94.6%

Промышленность

-

-

Технологии

-

5.4%

Коммунальные услуги

HYG
99.6%
FSYD

-

Недвижимость

HYG
0.4%
FSYD

-

Сырьевые материалы

HYG

-

FSYD

-

Коммуникационные услуги

HYG

-

FSYD
0.0%

Потребительский циклический сектор

HYG

-

FSYD

-

Потребительский защитный сектор

HYG

-

FSYD

-

Энергетика

HYG

-

FSYD
34.4%

Финансовые услуги

HYG

-

FSYD

-

Здравоохранение

HYG

-

FSYD
94.6%

Промышленность

HYG

-

FSYD

-

Технологии

HYG

-

FSYD
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Fidelity Sustainable High Yield ETF

Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG
Часто сравнивают с FSYD:
FSYD с FDHYFSYD с FLDRFSYD с SHYFSYD с HYBLFSYD с SRLNFSYD с FFRHXFSYD с BSJP

Доходность на риск

HYG vs. FSYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FSYD
Ранг доходности на риск FSYD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSYD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSYD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSYD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSYD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSYD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYG c FSYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGFSYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.44

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.72

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.75

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

15.02

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYG vs. FSYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSYD равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и FSYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGFSYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.44

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.77

-0.32

Просадки

Сравнение просадок HYG и FSYD

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки FSYD в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и FSYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGFSYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-12.11%

-22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-2.67%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

-5.49%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.20%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-2.40%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.67%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и FSYD

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что HYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGFSYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.11%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

3.13%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

4.11%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

7.85%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

7.85%

+0.44%

Сравнение комиссий HYG и FSYD

HYG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FSYD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и FSYD

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности FSYD в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		6.32%6.49%6.47%6.70%5.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.91%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Часто задаваемые вопросы

HYG and FSYD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYG has higher volatility (1.21%) compared to FSYD (1.11%). In terms of maximum drawdown, HYG dropped -34.25% vs FSYD's -12.11%.

On 3-year performance, FSYD leads with 9.61% vs 8.57% for HYG. On fees, HYG is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSYD has performed better with a 9.61% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for FSYD.

FSYD has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 5.91% for HYG.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.49% for HYG and 0.55% for FSYD.

FSYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYG и FSYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор