PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYFI с YEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HYFI и YEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Yield ETF (HYFI) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYFI показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у YEAR с доходностью 1.19%.


HYFI

1 день
0.03%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.35%
1 год
7.65%
3 года*
9.21%
5 лет*
10 лет*

YEAR

1 день
0.06%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.75%
3 года*
4.96%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYFI и YEAR


2026 (YTD)202520242023
HYFI
AB High Yield ETF
1.98%8.91%7.98%8.66%
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
1.19%4.69%5.41%3.86%

Correlation

The correlation between HYFI and YEAR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB High Yield ETF

AB Ultra Short Income ETF

Доходность на риск

HYFI vs. YEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 7474
Ранг коэф-та Мартина

YEAR
Ранг доходности на риск YEAR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YEAR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YEAR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YEAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFI c YEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYFIYEARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

2.17

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

16.58

-13.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

73.60

-59.69

HYFI vs. YEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFI на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа YEAR равного 4.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFI и YEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYFIYEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

4.88

-2.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

4.27

-2.57

Просадки

Сравнение просадок HYFI и YEAR

Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и YEAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HYFIYEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-0.61%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-0.23%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.34%

-0.43%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.04%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-0.06%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.05%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFI и YEAR

AB High Yield ETF (HYFI) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с AB Ultra Short Income ETF (YEAR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что HYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HYFIYEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.19%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

0.51%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

0.78%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

1.15%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

1.15%

+4.21%

Сравнение комиссий HYFI и YEAR

HYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFI и YEAR

Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности YEAR в 4.14%


ПозицияTTM2025202420232022
HYFI
AB High Yield ETF
6.64%6.66%6.57%4.17%0.00%
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
4.14%4.33%5.16%5.00%1.19%

Часто задаваемые вопросы


HYFI and YEAR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYFI has higher volatility (1.08%) compared to YEAR (0.19%). In terms of maximum drawdown, HYFI dropped -6.34% vs YEAR's -0.61%.

On 3-year performance, HYFI leads with 9.21% vs 4.96% for YEAR. On fees, YEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, YEAR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYFI has performed better with a 9.21% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for HYFI.

HYFI has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 4.14% for YEAR.

HYFI is categorized as High Yield Bonds, while YEAR is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.40% for HYFI and 0.25% for YEAR.

YEAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.88 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYFI и YEAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор