PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFI с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYFI с SCYB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Yield ETF (HYFI) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).

HYFI и SCYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г.. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HYFI и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Yield ETF (HYFI) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFI и SCYB

2026 (YTD)202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		0.22%8.91%7.98%7.65%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		-0.10%8.33%8.15%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, HYFI показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью -0.10%.

HYFI

1 день
0.16%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCYB

1 день
0.36%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Yield ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с VOO
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Сравнение комиссий HYFI и SCYB

HYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

HYFI
AB High Yield ETF
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HYFI vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFI c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFISCYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.24

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.82

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.68

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

8.84

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFI vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFI на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCYB равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFI и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFISCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.24

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.64

+0.02

Корреляция

Корреляция между HYFI и SCYB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFI и SCYB

Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности SCYB в 7.06%

TTM202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		6.86%6.66%6.57%4.17%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		7.06%6.99%7.06%3.36%

Просадки

Сравнение просадок HYFI и SCYB

Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и SCYB.

Загрузка...

Показатели просадок

HYFISCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-4.92%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-4.22%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-0.53%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.80%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFI и SCYB

AB High Yield ETF (HYFI) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) имеют волатильность 2.38% и 2.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYFISCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.28%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.93%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

5.68%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

5.20%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

5.20%

+0.24%