PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFI с LOWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYFI с LOWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Yield ETF (HYFI) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV).

HYFI и LOWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г.. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HYFI и LOWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Yield ETF (HYFI) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFI и LOWV

2026 (YTD)202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		0.22%8.91%7.98%8.66%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%13.62%

Доходность по периодам

С начала года, HYFI показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у LOWV с доходностью -4.98%.

HYFI

1 день
0.16%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Yield ETF

AB US Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с VOO
Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY

Сравнение комиссий HYFI и LOWV

HYFI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LOWV в 0.48%.

LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
HYFI
AB High Yield ETF

Доходность на риск

HYFI vs. LOWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFI c LOWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFILOWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.50

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.81

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.74

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

2.89

+7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFI vs. LOWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFI на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа LOWV равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFI и LOWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFILOWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.50

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.29

+0.37

Корреляция

Корреляция между HYFI и LOWV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFI и LOWV

Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности LOWV в 0.98%

TTM202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		6.86%6.66%6.57%4.17%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%

Просадки

Сравнение просадок HYFI и LOWV

Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и LOWV.

Загрузка...

Показатели просадок

HYFILOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-13.87%

+7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-10.23%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-6.79%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-1.52%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.62%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFI и LOWV

Текущая волатильность для AB High Yield ETF (HYFI) составляет 2.38%, в то время как у AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что HYFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYFILOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

4.48%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

8.35%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

14.89%

-8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

12.09%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

12.09%

-6.65%