PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFI с BUFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYFI с BUFC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYFI (AB High Yield ETF) and BUFC (AB Conservative Buffer ETF) are both exchange-traded funds - HYFI is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while BUFC is a Options Trading fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, HYFI returned 7.65% vs 8.82% for BUFC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYFI charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for BUFC.

Доходность

Сравнение доходности HYFI и BUFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Yield ETF (HYFI) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYFI показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у BUFC с доходностью 2.99%.

HYFI

1 день
0.03%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.35%
1 год
7.65%
3 года*
9.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFC

1 день
0.14%
1 месяц
1.53%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.43%
1 год
8.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYFI и BUFC

2026 (YTD)202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		1.98%8.91%7.98%1.03%
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		2.99%5.50%10.81%0.47%

Correlation

The correlation between HYFI and BUFC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.51

The correlation between HYFI and BUFC has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYFI и BUFC

Секторы
HYFI
BUFC

Коммуникационные услуги

80.8%
10.5%

Потребительский циклический сектор

19.0%
10.1%

Энергетика

0.2%
3.4%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Финансовые услуги

-

12.5%

Здравоохранение

-

9.6%

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

33.6%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Коммуникационные услуги

HYFI
80.8%
BUFC
10.5%

Потребительский циклический сектор

HYFI
19.0%
BUFC
10.1%

Энергетика

HYFI
0.2%
BUFC
3.4%

Сырьевые материалы

HYFI

-

BUFC
1.9%

Потребительский защитный сектор

HYFI

-

BUFC
5.3%

Финансовые услуги

HYFI

-

BUFC
12.5%

Здравоохранение

HYFI

-

BUFC
9.6%

Промышленность

HYFI

-

BUFC
8.6%

Недвижимость

HYFI

-

BUFC
2.0%

Технологии

HYFI

-

BUFC
33.6%

Коммунальные услуги

HYFI

-

BUFC
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Yield ETF

AB Conservative Buffer ETF

Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с VOO
Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с TAFIBUFC с ILOWBUFC с HOCTBUFC с EMOPBUFC с TAFMBUFC с APRD

Доходность на риск

HYFI vs. BUFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFI c BUFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFIBUFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.09

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.96

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.44

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

10.44

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFI vs. BUFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFI на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFC равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFI и BUFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFIBUFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.09

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.43

+0.27

Просадки

Сравнение просадок HYFI и BUFC

Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и BUFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYFIBUFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-8.29%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-3.62%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-0.75%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.85%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFI и BUFC

AB High Yield ETF (HYFI) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с AB Conservative Buffer ETF (BUFC) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что HYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYFIBUFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.98%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

3.37%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

4.25%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

5.63%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

5.63%

-0.27%

Сравнение комиссий HYFI и BUFC

HYFI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BUFC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFI и BUFC

Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, тогда как BUFC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
HYFI
AB High Yield ETF		6.64%6.66%6.57%4.17%

Часто задаваемые вопросы

HYFI and BUFC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYFI has higher volatility (1.08%) compared to BUFC (0.98%). In terms of maximum drawdown, HYFI dropped -6.34% vs BUFC's -8.29%.

On 1-year performance, BUFC leads with 8.82% vs 7.65% for HYFI. On fees, HYFI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BUFC has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFC has performed better with a 8.82% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYFI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for BUFC.

HYFI has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 0.00% for BUFC.

HYFI is categorized as High Yield Bonds, while BUFC is Options Trading. Their fees differ too: 0.40% for HYFI and 0.69% for BUFC.

BUFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYFI и BUFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор