PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYEA.L с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYEA.L с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

HYEA.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYEA.L и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYEA.L и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYEA.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		0.38%1.53%9.22%9.21%-6.45%8.26%-1.76%14.15%0.72%-1.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-1.80%3.84%33.23%22.54%-13.10%38.43%8.57%34.33%-0.02%2.52%
Разные валюты инструментов

HYEA.L торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYEA.L показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.17%.

HYEA.L

1 день
0.50%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.58%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.95%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HYEA.L:
HYEA.L с OCSLHYEA.L с FBNDHYEA.L с STHY.LHYEA.L с GFGB.LHYEA.L с IHYA.LHYEA.L с IHYU.LHYEA.L с JHYP.L
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий HYEA.L и VOO

HYEA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

HYEA.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

HYEA.L vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYEA.L
Ранг доходности на риск HYEA.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEA.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEA.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEA.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEA.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEA.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYEA.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYEA.LVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.49

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.80

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

0.71

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

3.01

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYEA.L vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYEA.L на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEA.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYEA.LVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.85

-0.31

Корреляция

Корреляция между HYEA.L и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEA.L и VOO

HYEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYEA.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HYEA.L и VOO

Максимальная просадка HYEA.L за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEA.L и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HYEA.LVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-33.99%

+11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-8.90%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

-24.52%

+14.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-5.44%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-3.72%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

2.57%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HYEA.L и VOO

Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что HYEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYEA.LVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

4.36%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

9.85%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

20.48%

-15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

16.70%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

18.56%

-11.57%