PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYEA.L с FBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYEA.L и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYEA.L и FBND


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYEA.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
0.38%1.53%9.22%9.21%-6.45%8.26%-1.76%14.15%0.72%-1.89%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
2.15%-5.20%8.87%3.61%-7.12%7.01%0.40%12.30%4.10%-1.50%
Разные валюты инструментов

HYEA.L торгуется в EUR, в то время как FBND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBND были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYEA.L показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 1.66%.


HYEA.L

1 день
0.50%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.58%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.48%
10 лет*

FBND

1 день
0.00%
1 месяц
-0.83%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.94%
1 год
-2.13%
3 года*
2.18%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Fidelity Total Bond ETF

Сравнение комиссий HYEA.L и FBND

HYEA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.


Доходность на риск

HYEA.L vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYEA.L
Ранг доходности на риск HYEA.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEA.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEA.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEA.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEA.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEA.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина

FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYEA.L c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYEA.LFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

-0.27

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

-0.29

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.96

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.32

+2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

-0.57

+7.29

HYEA.L vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYEA.L на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа FBND равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEA.L и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYEA.LFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

-0.27

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.17

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.15

Корреляция

Корреляция между HYEA.L и FBND составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEA.L и FBND

HYEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYEA.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.72%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Просадки

Сравнение просадок HYEA.L и FBND

Максимальная просадка HYEA.L за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки FBND в -15.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEA.L и FBND.


Загрузка...

Показатели просадок


HYEA.LFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-17.25%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-2.79%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

-17.25%

+7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.59%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-3.38%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.90%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HYEA.L и FBND

Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) составляет 1.45%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что HYEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYEA.LFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.02%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

4.39%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

8.05%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

7.96%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

8.44%

-1.45%