Сравнение HYEA.L с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
HYEA.L и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HYEA.L и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYEA.L и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEA.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.38% | 1.53% | 9.22% | 9.21% | -6.45% | 8.26% | -1.76% | 14.15% | 0.72% | -1.89% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 2.15% | -5.20% | 8.87% | 3.61% | -7.12% | 7.01% | 0.40% | 12.30% | 4.10% | -1.50% |
Разные валюты инструментов
HYEA.L торгуется в EUR, в то время как FBND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBND были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYEA.L показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 1.66%.
HYEA.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- -2.13%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYEA.L и FBND
HYEA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
HYEA.L vs. FBND — Ранг доходности на риск
HYEA.L
FBND
Сравнение HYEA.L c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYEA.L | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | -0.27 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | -0.29 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.96 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.32 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | -0.57 | +7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYEA.L | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.27 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.17 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.38 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между HYEA.L и FBND составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEA.L и FBND
HYEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEA.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.72% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок HYEA.L и FBND
Максимальная просадка HYEA.L за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки FBND в -15.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEA.L и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYEA.L | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -17.25% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.79% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -17.25% | +7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.59% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -3.38% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.90% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYEA.L и FBND
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) составляет 1.45%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что HYEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYEA.L | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 2.02% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 4.39% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 8.05% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.45% | 7.96% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 8.44% | -1.45% |