PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYEA.L с STHY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYEA.L с STHY.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L).

HYEA.L и STHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. STHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYEA.L и STHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYEA.L и STHY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYEA.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		0.38%1.53%9.22%9.21%-6.45%8.26%-1.76%14.15%0.72%-1.89%
STHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income		2.21%-4.28%15.60%8.30%1.08%12.17%-4.68%12.58%4.01%-2.15%
Разные валюты инструментов

HYEA.L торгуется в EUR, в то время как STHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYEA.L показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у STHY.L с доходностью 2.21%.

HYEA.L

1 день
0.50%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.58%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—

STHY.L

1 день
0.86%
1 месяц
1.60%
С начала года
2.21%
6 месяцев
3.52%
1 год
1.23%
3 года*
6.59%
5 лет*
5.65%
10 лет*
5.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income

Часто сравнивают с HYEA.L:
HYEA.L с OCSLHYEA.L с VOOHYEA.L с FBNDHYEA.L с GFGB.LHYEA.L с IHYA.LHYEA.L с IHYU.LHYEA.L с JHYP.L
Часто сравнивают с STHY.L:
STHY.L с JEPG.LSTHY.L с UHYG.LSTHY.L с GFGB.LSTHY.L с IHYU.LSTHY.L с STHE.LSTHY.L с EHYG.LSTHY.L с JHYU.L

Сравнение комиссий HYEA.L и STHY.L

HYEA.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии STHY.L в 0.55%.

STHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income
HYEA.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

HYEA.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYEA.L
Ранг доходности на риск HYEA.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEA.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEA.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEA.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEA.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEA.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
STHY.L
Ранг доходности на риск STHY.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHY.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHY.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHY.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHY.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHY.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYEA.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYEA.LSTHY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.15

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.26

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.03

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.02

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

2.54

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYEA.L vs. STHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYEA.L на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа STHY.L равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEA.L и STHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYEA.LSTHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.15

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.67

-0.13

Корреляция

Корреляция между HYEA.L и STHY.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEA.L и STHY.L

HYEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYEA.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income		7.02%7.17%7.60%6.36%4.97%4.58%4.89%5.10%5.32%5.21%5.39%5.29%

Просадки

Сравнение просадок HYEA.L и STHY.L

Максимальная просадка HYEA.L за все время составила -22.34%, примерно равная максимальной просадке STHY.L в -21.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEA.L и STHY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HYEA.LSTHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-21.75%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-2.73%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

-9.55%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.39%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-1.43%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.42%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HYEA.L и STHY.L

Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) составляет 1.45%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что HYEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYEA.LSTHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.26%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

4.44%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

8.17%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

7.88%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

8.66%

-1.67%