Сравнение HYDW с MYHA
HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF) and MYHA (State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. HYDW is passively managed, while MYHA is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HYDW charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for MYHA.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и MYHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYDW
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
MYHA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYDW и MYHA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 0.95% |
MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | 1.59% |
Correlation
The correlation between HYDW and MYHA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYDW vs. MYHA — Ранг доходности на риск
HYDW
MYHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYDW c MYHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF (MYHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYDW | MYHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYDW и MYHA
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки MYHA в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и MYHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYDW | MYHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -0.69% | -17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.11% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и MYHA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYDW | MYHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 1.81% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 1.81% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 1.81% | +5.14% |
Сравнение комиссий HYDW и MYHA
HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MYHA в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и MYHA
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности MYHA в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.74% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% |
MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYDW and MYHA have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYDW is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYDW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for MYHA.
HYDW has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 2.06% for MYHA.
They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.20% for HYDW and 0.39% for MYHA.
Подберите оптимальное распределение для HYDW и MYHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор