PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDW с HDAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYDW с HDAW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF) and HDAW (Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF) are both exchange-traded funds - HYDW is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index, while HDAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HYDW и HDAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYDW

1 день
0.15%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.44%
1 год
5.53%
3 года*
6.99%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—

HDAW

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDW и HDAW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		1.04%8.47%5.42%9.84%-7.86%2.77%5.51%11.44%-1.08%
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%6.53%16.58%-5.74%9.73%-3.67%22.40%-14.43%

Correlation

The correlation between HYDW and HDAW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.46

The correlation between HYDW and HDAW shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с HYDW:
HYDW с BKHYHYDW с DJPHYDW с HYBBHYDW с HYLBHYDW с SPHYHYDW с VWEAXHYDW с HYGV
Часто сравнивают с HDAW:
HDAW с SCHDHDAW с VYMIHDAW с DIVOHDAW с WDIVHDAW с IDVHDAW с VOOHDAW с JEPI

Доходность на риск

HYDW vs. HDAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDW
Ранг доходности на риск HYDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HDAW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDW c HDAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDWHDAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDW vs. HDAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDWHDAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

—

—

Просадки

Сравнение просадок HYDW и HDAW

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDWHDAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYDW и HDAW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDWHDAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

—

—

Сравнение комиссий HYDW и HDAW

И HYDW, и HDAW имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDW и HDAW

Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, тогда как HDAW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%2.68%4.85%7.00%4.84%4.27%3.95%4.02%4.09%2.92%1.18%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		5.75%5.75%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYDW and HDAW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYDW and HDAW have the same expense ratio: 0.20% per year.

HYDW has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.00% for HDAW.

HYDW is categorized as High Yield Bonds, while HDAW is Foreign Large Cap Equities. HYDW tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index, while HDAW tracks MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDW и HDAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор