Сравнение HYBL с DADS
HYBL (SPDR Blackstone High Income ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HYBL charges 0.70%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности HYBL и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBL показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 14.38%.
HYBL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBL и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 1.11% | 3.14% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.38% | -3.41% |
Correlation
The correlation between HYBL and DADS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBL vs. DADS — Ранг доходности на риск
HYBL
DADS
Сравнение HYBL c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBL | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBL | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.73 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок HYBL и DADS
Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBL | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -17.07% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -2.77% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -7.61% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBL и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBL | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 17.54% | -14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 17.54% | -12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 17.54% | -12.97% |
Сравнение комиссий HYBL и DADS
HYBL берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBL и DADS
Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности DADS в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.12% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% |
Часто задаваемые вопросы
HYBL and DADS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYBL is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYBL is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
HYBL has the higher dividend yield at 7.12%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: State Street and Alphabit. Their fees differ too: 0.70% for HYBL and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для HYBL и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор