PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBB с XHYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYBB с XHYE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYBB (iShares BB Rated Corporate Bond ETF) and XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) are both High Yield Bonds funds - HYBB tracks the ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD) while XHYE tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYBB returned 7.79%/yr vs 8.50%/yr for XHYE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HYBB charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for XHYE.

Доходность

Сравнение доходности HYBB и XHYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYBB показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 3.57%.

HYBB

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.31%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—

XHYE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.79%
1 год
9.06%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYBB и XHYE

2026 (YTD)2025202420232022
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		1.13%8.95%6.35%10.53%-5.30%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		3.57%6.73%7.46%11.49%-1.77%

Correlation

The correlation between HYBB and XHYE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.86

Over the past year, the correlation between HYBB and XHYE has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HYBB и XHYE

Секторы
HYBB
XHYE

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

49.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HYBB
100.0%
XHYE

-

Сырьевые материалы

HYBB

-

XHYE

-

Коммуникационные услуги

HYBB

-

XHYE

-

Потребительский циклический сектор

HYBB

-

XHYE

-

Потребительский защитный сектор

HYBB

-

XHYE

-

Энергетика

HYBB

-

XHYE
49.2%

Здравоохранение

HYBB

-

XHYE

-

Промышленность

HYBB

-

XHYE

-

Недвижимость

HYBB

-

XHYE

-

Технологии

HYBB

-

XHYE
0.3%

Коммунальные услуги

HYBB

-

XHYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BB Rated Corporate Bond ETF

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Часто сравнивают с HYBB:
HYBB с USHYHYBB с HYDBHYBB с SPHYHYBB с HYSHYBB с SHYLHYBB с HYDWHYBB с PIAMX
Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с SPHYXHYE с BSJPXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с XHYHXHYE с HYGVXHYE с SCYB

Доходность на риск

HYBB vs. XHYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBB
Ранг доходности на риск HYBB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBB c XHYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBBXHYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
3.18

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
5.13

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.69

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

8.50

-5.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

26.98

-15.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBB vs. XHYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBB на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа XHYE равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBB и XHYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBBXHYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

3.18

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.84

-0.22

Просадки

Сравнение просадок HYBB и XHYE

Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что больше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и XHYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYBBXHYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.28%

-8.87%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-1.21%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.01%

-6.40%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.36%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-1.42%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.38%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBB и XHYE

iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что HYBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYBBXHYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.56%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

1.98%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

3.24%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

7.60%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

7.60%

-0.93%

Сравнение комиссий HYBB и XHYE

HYBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XHYE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBB и XHYE

Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности XHYE в 5.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		5.88%6.08%6.22%6.28%5.04%3.86%0.76%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		5.79%6.55%7.04%6.46%5.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYBB and XHYE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYBB has higher volatility (0.97%) compared to XHYE (0.56%). In terms of maximum drawdown, HYBB dropped -15.28% vs XHYE's -8.87%.

On 3-year performance, XHYE leads with 8.50% vs 7.79% for HYBB. On fees, HYBB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XHYE has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XHYE has performed better with a 8.50% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYBB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XHYE.

HYBB has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 5.79% for XHYE.

HYBB tracks ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD), while XHYE tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.25% for HYBB and 0.35% for XHYE.

XHYE currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYBB и XHYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор