Сравнение HYBB с NWXHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX).
HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. NWXHX управляется Nationwide. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBB и NWXHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBB и NWXHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.95% | 6.35% | 10.53% | -10.11% | 3.36% | 4.29% |
NWXHX Nationwide Amundi Strategic Income Fund | 0.76% | 7.36% | 9.76% | 9.39% | 3.56% | 4.86% | 5.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBB показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у NWXHX с доходностью 0.76%.
HYBB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
NWXHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBB и NWXHX
HYBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NWXHX в 0.61%.
Доходность на риск
HYBB vs. NWXHX — Ранг доходности на риск
HYBB
NWXHX
Сравнение HYBB c NWXHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBB | NWXHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 4.08 | -2.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 5.70 | -3.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 2.29 | -0.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 4.69 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 27.35 | -17.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBB | NWXHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 4.08 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.77 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.58 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между HYBB и NWXHX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и NWXHX
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности NWXHX в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.13% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWXHX Nationwide Amundi Strategic Income Fund | 5.09% | 5.19% | 5.09% | 4.57% | 16.34% | 4.20% | 4.92% | 3.94% | 4.59% | 8.67% | 7.55% |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и NWXHX
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки NWXHX в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и NWXHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBB | NWXHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -22.96% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -1.30% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -5.52% | -9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.41% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -1.06% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.24% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и NWXHX
iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что HYBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBB | NWXHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 0.40% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 0.76% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 1.62% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 3.70% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 4.43% | +2.32% |