PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HXX.TO с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXX.TO с IEUR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HXX.TO (Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both Europe Equities funds - HXX.TO tracks the Solactive Europe 50 Rolling Future Index (Total Return) while IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HXX.TO returned 13.10%/yr vs 11.53%/yr for IEUR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXX.TO charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.

Доходность

Сравнение доходности HXX.TO и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HXX.TO торгуется в CAD, в то время как IEUR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEUR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXX.TO показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 10.55%.

HXX.TO

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.34%
6 месяцев
4.05%
С начала года
8.63%
1 год
18.29%
3 года*
17.52%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—

IEUR

1 день
-0.36%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
5.70%
С начала года
10.55%
1 год
20.49%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.53%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXX.TO и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		8.63%31.10%11.15%24.55%-9.72%14.01%5.46%20.53%-8.75%16.68%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		10.55%29.48%9.99%16.86%-10.57%16.66%2.81%19.80%-7.70%18.13%

Correlation

The correlation between HXX.TO and IEUR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2016 г.

0.66

The correlation between HXX.TO and IEUR shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HXX.TO и IEUR

Секторы
HXX.TO
IEUR

Недвижимость

34.3%
1.5%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

7.0%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

4.9%

Финансовые услуги

-

22.5%

Здравоохранение

-

12.5%

Промышленность

-

20.3%

Технологии

-

9.4%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Недвижимость

HXX.TO
34.3%
IEUR
1.5%

Сырьевые материалы

HXX.TO

-

IEUR
5.8%

Коммуникационные услуги

HXX.TO

-

IEUR
3.9%

Потребительский циклический сектор

HXX.TO

-

IEUR
7.0%

Потребительский защитный сектор

HXX.TO

-

IEUR
7.7%

Энергетика

HXX.TO

-

IEUR
4.9%

Финансовые услуги

HXX.TO

-

IEUR
22.5%

Здравоохранение

HXX.TO

-

IEUR
12.5%

Промышленность

HXX.TO

-

IEUR
20.3%

Технологии

HXX.TO

-

IEUR
9.4%

Коммунальные услуги

HXX.TO

-

IEUR
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с HXX.TO:
HXX.TO с ZDI.TOHXX.TO с XEU.TOHXX.TO с XEQT.TOHXX.TO с TEC.TOHXX.TO с VFV.TOHXX.TO с HSBA.LHXX.TO с XESG.TO
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с FEZIEUR с IMEU.LIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

HXX.TO vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXX.TO
Ранг доходности на риск HXX.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXX.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXX.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXX.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXX.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXX.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXX.TO c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HXX.TOIEURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.27

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.88

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.74

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

6.60

-2.22

HXX.TO vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXX.TO на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа IEUR равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXX.TO и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HXX.TO и IEUR

Максимальная просадка HXX.TO за все время составила -33.23%, примерно равная максимальной просадке IEUR в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXX.TO и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXX.TOIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-31.90%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-11.81%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.50%

-14.64%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-27.54%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-2.94%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-5.58%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.11%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HXX.TO и IEUR

Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеют волатильность 4.05% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXX.TOIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.97%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

14.01%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

16.20%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

18.68%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

19.18%

+0.01%

Сравнение комиссий HXX.TO и IEUR

HXX.TO берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXX.TO и IEUR

HXX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		3.18%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

HXX.TO and IEUR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for HXX.TO.

HXX.TO tracks Solactive Europe 50 Rolling Future Index (Total Return), while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.19% for HXX.TO and 0.09% for IEUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXX.TO и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор