PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXX.TO с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXX.TO с IEUR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXX.TO (Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both Europe Equities funds - HXX.TO tracks the Solactive Europe 50 Rolling Future Index (Total Return) while IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HXX.TO returned 12.61%/yr vs 11.00%/yr for IEUR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXX.TO charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.

Доходность

Сравнение доходности HXX.TO и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HXX.TO торгуется в CAD, в то время как IEUR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEUR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXX.TO показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 6.41%.

HXX.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
1.37%
С начала года
5.99%
6 месяцев
7.30%
1 год
17.54%
3 года*
18.21%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

IEUR

1 день
-1.80%
1 месяц
-0.07%
С начала года
6.41%
6 месяцев
8.71%
1 год
17.78%
3 года*
17.38%
5 лет*
11.00%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXX.TO и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		5.99%31.10%11.15%24.55%-9.72%14.01%5.46%20.53%-8.75%16.68%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		6.41%29.45%10.11%17.07%-9.91%15.66%3.53%18.81%-7.64%18.64%

Correlation

The correlation between HXX.TO and IEUR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2016 г.

0.78

The correlation between HXX.TO and IEUR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HXX.TO и IEUR

Секторы
HXX.TO
IEUR

Недвижимость

34.3%
1.6%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

-

8.0%

Энергетика

-

5.3%

Финансовые услуги

-

22.5%

Здравоохранение

-

12.5%

Промышленность

-

20.4%

Технологии

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Недвижимость

HXX.TO
34.3%
IEUR
1.6%

Сырьевые материалы

HXX.TO

-

IEUR
5.8%

Коммуникационные услуги

HXX.TO

-

IEUR
3.8%

Потребительский циклический сектор

HXX.TO

-

IEUR
6.9%

Потребительский защитный сектор

HXX.TO

-

IEUR
8.0%

Энергетика

HXX.TO

-

IEUR
5.3%

Финансовые услуги

HXX.TO

-

IEUR
22.5%

Здравоохранение

HXX.TO

-

IEUR
12.5%

Промышленность

HXX.TO

-

IEUR
20.4%

Технологии

HXX.TO

-

IEUR
8.4%

Коммунальные услуги

HXX.TO

-

IEUR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с HXX.TO:
HXX.TO с ZDI.TOHXX.TO с XEU.TOHXX.TO с HSBA.LHXX.TO с TEC.TOHXX.TO с XEQT.TOHXX.TO с XESG.TOHXX.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

HXX.TO vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXX.TO
Ранг доходности на риск HXX.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXX.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXX.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXX.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXX.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXX.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXX.TO c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXX.TOIEURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.23

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.80

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

6.05

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXX.TO vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXX.TO на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа IEUR равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXX.TO и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXX.TOIEURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.23

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.05

Просадки

Сравнение просадок HXX.TO и IEUR

Максимальная просадка HXX.TO за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки IEUR в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXX.TO и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXX.TOIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-30.86%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-11.75%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.50%

-14.65%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-26.92%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-1.80%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-5.36%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.94%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HXX.TO и IEUR

Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что HXX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXX.TOIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

4.98%

+8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

12.28%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

14.53%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

14.91%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

16.00%

+3.22%

Сравнение комиссий HXX.TO и IEUR

HXX.TO берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXX.TO и IEUR

HXX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.84%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

HXX.TO and IEUR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for HXX.TO.

HXX.TO tracks Solactive Europe 50 Rolling Future Index (Total Return), while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.19% for HXX.TO and 0.09% for IEUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXX.TO и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор