PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXX.TO с HSBA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXX.TO с HSBA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и HSBC Holdings plc (HSBA.L).

HXX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Europe 50 Rolling Future Index (Total Return). Фонд был запущен 6 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HXX.TO и HSBA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и HSBC Holdings plc (HSBA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXX.TO и HSBA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		-1.27%31.10%11.15%24.55%-9.72%14.01%5.46%20.53%-8.75%16.68%
HSBA.L
HSBC Holdings plc		12.74%61.91%43.85%36.05%14.72%20.68%-35.15%-3.50%-8.97%26.69%
Разные валюты инструментов

HXX.TO торгуется в CAD, в то время как HSBA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSBA.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXX.TO показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у HSBA.L с доходностью 12.74%.

HXX.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
0.40%
1 год
14.06%
3 года*
15.49%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

HSBA.L

1 день
5.87%
1 месяц
0.08%
С начала года
12.74%
6 месяцев
24.70%
1 год
54.30%
3 года*
47.25%
5 лет*
34.11%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF

HSBC Holdings plc

Часто сравнивают с HXX.TO:
HXX.TO с ZDI.TOHXX.TO с XEQT.TOHXX.TO с TEC.TOHXX.TO с VFV.TOHXX.TO с XEU.TOHXX.TO с XESG.TOHXX.TO с DGS.TO
Часто сравнивают с HSBA.L:
HSBA.L с 2888.HKHSBA.L с VOOHSBA.L с BARC.LHSBA.L с LLOY.LHSBA.L с BACHSBA.L с SPYHSBA.L с HMWO.L

Доходность на риск

HXX.TO vs. HSBA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXX.TO
Ранг доходности на риск HXX.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXX.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXX.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXX.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXX.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXX.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HSBA.L
Ранг доходности на риск HSBA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBA.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBA.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBA.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXX.TO c HSBA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и HSBC Holdings plc (HSBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXX.TOHSBA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.87

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.31

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

3.17

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

11.20

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXX.TO vs. HSBA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXX.TO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа HSBA.L равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXX.TO и HSBA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXX.TOHSBA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.87

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.36

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.08

Корреляция

Корреляция между HXX.TO и HSBA.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXX.TO и HSBA.L

HXX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSBA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSBA.L
HSBC Holdings plc		4.36%4.29%7.16%6.80%4.11%3.54%0.00%6.79%5.83%5.18%5.79%6.12%

Просадки

Сравнение просадок HXX.TO и HSBA.L

Максимальная просадка HXX.TO за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки HSBA.L в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXX.TO и HSBA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HXX.TOHSBA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-61.74%

+28.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-19.23%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-21.98%

-6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-5.46%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-14.86%

+9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.41%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HXX.TO и HSBA.L

Текущая волатильность для Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) составляет 8.46%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBA.L) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что HXX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXX.TOHSBA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

10.68%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

21.18%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

28.83%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

25.00%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

24.94%

-6.16%