Сравнение HXX.TO с TEC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).
HXX.TO и TEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Europe 50 Rolling Future Index (Total Return). Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HXX.TO и TEC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HXX.TO и TEC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXX.TO Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF | -1.27% | 31.10% | 11.15% | 24.55% | -9.72% | 14.01% | 5.46% | 9.27% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | -8.02% | 15.45% | 45.60% | 53.28% | -32.19% | 25.46% | 47.54% | 12.64% |
Доходность по периодам
С начала года, HXX.TO показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью -8.02%.
HXX.TO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
TEC.TO
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -8.02%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 24.86%
- 5 лет*
- 14.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HXX.TO и TEC.TO
HXX.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TEC.TO в 0.35%.
Доходность на риск
HXX.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск
HXX.TO
TEC.TO
Сравнение HXX.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXX.TO | TEC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 3.23 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXX.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.81 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между HXX.TO и TEC.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXX.TO и TEC.TO
HXX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXX.TO Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.21% | 0.31% | 0.22% | 0.33% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок HXX.TO и TEC.TO
Максимальная просадка HXX.TO за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXX.TO и TEC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HXX.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -35.31% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -17.52% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | -35.31% | +6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -13.33% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -8.17% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 6.04% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXX.TO и TEC.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что HXX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HXX.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 6.96% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 13.47% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 24.30% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 22.31% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 23.92% | -5.14% |