PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXX.TO с ZDI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXX.TO с ZDI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO).

HXX.TO и ZDI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Europe 50 Rolling Future Index (Total Return). Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HXX.TO и ZDI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXX.TO и ZDI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		-1.27%31.10%11.15%24.55%-9.72%14.01%5.46%20.53%-8.75%16.68%
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		8.08%22.48%10.57%17.05%0.31%12.87%-6.21%12.96%-6.84%15.07%

Доходность по периодам

С начала года, HXX.TO показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у ZDI.TO с доходностью 8.08%.

HXX.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
0.40%
1 год
14.06%
3 года*
15.49%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

ZDI.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-1.77%
С начала года
8.08%
6 месяцев
9.36%
1 год
20.92%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.91%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF

BMO International Dividend ETF

Часто сравнивают с HXX.TO:
HXX.TO с HSBA.LHXX.TO с XEQT.TOHXX.TO с TEC.TOHXX.TO с VFV.TOHXX.TO с XEU.TOHXX.TO с XESG.TOHXX.TO с DGS.TO
Часто сравнивают с ZDI.TO:
ZDI.TO с XEI.TOZDI.TO с VFV.TOZDI.TO с ZEM.TOZDI.TO с VYMIZDI.TO с XEF.TOZDI.TO с ZWC.TOZDI.TO с XEF-U.TO

Сравнение комиссий HXX.TO и ZDI.TO

HXX.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ZDI.TO в 0.44%.

ZDI.TO
BMO International Dividend ETF
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXX.TO vs. ZDI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXX.TO
Ранг доходности на риск HXX.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXX.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXX.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXX.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXX.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXX.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ZDI.TO
Ранг доходности на риск ZDI.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDI.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDI.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDI.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDI.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDI.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXX.TO c ZDI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXX.TOZDI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.35

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.86

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.81

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

7.09

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXX.TO vs. ZDI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXX.TO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа ZDI.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXX.TO и ZDI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXX.TOZDI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.35

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.00

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.05

Корреляция

Корреляция между HXX.TO и ZDI.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXX.TO и ZDI.TO

HXX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		3.11%3.34%3.94%4.15%3.99%3.72%4.96%4.92%5.23%4.23%4.62%4.26%

Просадки

Сравнение просадок HXX.TO и ZDI.TO

Максимальная просадка HXX.TO за все время составила -33.23%, примерно равная максимальной просадке ZDI.TO в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXX.TO и ZDI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXX.TOZDI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-33.89%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-11.30%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-18.97%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-3.48%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-4.89%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.88%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HXX.TO и ZDI.TO

Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что HXX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXX.TOZDI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

6.39%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

10.06%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

15.52%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

12.93%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

15.75%

+3.03%