Сравнение HXX.TO с HXS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).
HXX.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Europe 50 Rolling Future Index (Total Return). Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HXX.TO и HXS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HXX.TO и HXS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXX.TO Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF | -1.27% | 31.10% | 11.15% | 24.55% | -9.72% | 14.01% | 5.46% | 20.53% | -8.75% | 16.68% |
HXS.TO Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | -2.71% | 11.93% | 34.98% | 23.22% | -12.72% | 27.30% | 15.78% | 24.69% | 3.03% | 13.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HXX.TO показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -2.71%.
HXX.TO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
HXS.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HXX.TO и HXS.TO
HXX.TO берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HXX.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск
HXX.TO
HXS.TO
Сравнение HXX.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXX.TO | HXS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.10 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 4.08 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXX.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.91 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.96 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между HXX.TO и HXS.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXX.TO и HXS.TO
Ни HXX.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HXX.TO и HXS.TO
Максимальная просадка HXX.TO за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXX.TO и HXS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HXX.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -27.42% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -12.44% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | -22.63% | -6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -5.67% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -3.57% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.35% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXX.TO и HXS.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что HXX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HXX.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 5.13% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 9.54% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 18.59% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 15.14% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 16.52% | +2.26% |