PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXT.TO с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXT.TO с COMT

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HXT.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. HXT.TO is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 10 years, HXT.TO returned 12.55%/yr vs 9.34%/yr for COMT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HXT.TO charges 0.07%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности HXT.TO и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HXT.TO торгуется в CAD, в то время как COMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXT.TO показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 36.68%. За последние 10 лет акции HXT.TO превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 12.55% против 9.34% соответственно.

HXT.TO

1 день
-1.77%
1 месяц
2.19%
С начала года
9.45%
6 месяцев
10.87%
1 год
30.92%
3 года*
22.24%
5 лет*
14.31%
10 лет*
12.55%

COMT

1 день
-2.01%
1 месяц
-1.35%
С начала года
36.68%
6 месяцев
32.25%
1 год
42.58%
3 года*
16.68%
5 лет*
15.83%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXT.TO и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		9.45%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-7.89%9.77%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		36.68%1.23%14.93%-8.79%27.02%36.81%-20.59%6.25%1.18%4.13%

Correlation

The correlation between HXT.TO and COMT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.34

The correlation between HXT.TO and COMT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HXT.TO и COMT

Секторы
HXT.TO
COMT

Финансовые услуги

37.3%
100.0%

Энергетика

15.9%

-

Сырьевые материалы

12.6%

-

Технологии

12.0%

-

Промышленность

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Недвижимость

0.5%

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

HXT.TO
37.3%
COMT
100.0%

Энергетика

HXT.TO
15.9%
COMT

-

Сырьевые материалы

HXT.TO
12.6%
COMT

-

Технологии

HXT.TO
12.0%
COMT

-

Промышленность

HXT.TO
8.9%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

HXT.TO
3.9%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

HXT.TO
3.6%
COMT

-

Коммунальные услуги

HXT.TO
2.9%
COMT

-

Коммуникационные услуги

HXT.TO
2.4%
COMT

-

Недвижимость

HXT.TO
0.5%
COMT

-

Здравоохранение

HXT.TO

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

HXT.TO vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXT.TO c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXT.TOCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.03

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.65

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

4.58

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.03

13.24

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXT.TO vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXT.TO на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа COMT равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXT.TO и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXT.TOCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.03

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.73

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.48

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.27

-0.01

Просадки

Сравнение просадок HXT.TO и COMT

Максимальная просадка HXT.TO за все время составила -52.13%, что больше максимальной просадки COMT в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXT.TO и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXT.TOCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.13%

-37.80%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-9.64%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-14.28%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.33%

-23.74%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-33.31%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-7.15%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.09%

-15.19%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.32%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HXT.TO и COMT

Текущая волатильность для Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) составляет 3.91%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что HXT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXT.TOCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

6.70%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

19.50%

-9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

21.76%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

21.63%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

19.66%

-4.49%

Сравнение комиссий HXT.TO и COMT

HXT.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXT.TO и COMT

HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HXT.TO and COMT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

HXT.TO is categorized as Canada Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.07% for HXT.TO and 0.48% for COMT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXT.TO и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор