PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXT.TO с HXCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXT.TO с HXCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) и Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO).

HXT.TO и HXCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. HXCN.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXT.TO и HXCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) и Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXT.TO и HXCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		3.38%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%0.76%
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		4.55%31.20%21.60%11.98%-6.07%25.23%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, HXT.TO показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у HXCN.TO с доходностью 4.55%.

HXT.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-3.46%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.03%
1 год
30.27%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.40%
10 лет*
12.67%

HXCN.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-4.24%
С начала года
4.55%
6 месяцев
10.60%
1 год
34.72%
3 года*
21.31%
5 лет*
14.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXH.TOHXT.TO с ENB
Часто сравнивают с HXCN.TO:
HXCN.TO с XIC.TOHXCN.TO с ZCN.TOHXCN.TO с HXS.TOHXCN.TO с XDIV.TOHXCN.TO с XCV.TOHXCN.TO с VCN.TOHXCN.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий HXT.TO и HXCN.TO

HXT.TO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии HXCN.TO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXT.TO vs. HXCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HXCN.TO
Ранг доходности на риск HXCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXT.TO c HXCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) и Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXT.TOHXCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.23

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.85

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

3.13

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.88

14.51

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXT.TO vs. HXCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXT.TO на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXCN.TO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXT.TO и HXCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXT.TOHXCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.23

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.10

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.78

-0.10

Корреляция

Корреляция между HXT.TO и HXCN.TO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXT.TO и HXCN.TO

Ни HXT.TO, ни HXCN.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HXT.TO и HXCN.TO

Максимальная просадка HXT.TO за все время составила -35.48%, примерно равная максимальной просадке HXCN.TO в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXT.TO и HXCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXT.TOHXCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-37.09%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.36%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.33%

-16.27%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-4.24%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-4.18%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.45%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HXT.TO и HXCN.TO

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) и Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) имеют волатильность 5.08% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXT.TOHXCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.16%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.69%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

15.62%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

13.63%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

17.95%

-2.80%