PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXT.TO с HXH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXT.TO с HXH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) и Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO).

HXT.TO и HXH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. HXH.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Canadian High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 8 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXT.TO и HXH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) и Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXT.TO и HXH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		3.38%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-7.89%9.77%
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		12.04%25.86%15.24%6.33%5.00%34.51%-7.66%22.17%-14.86%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, HXT.TO показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у HXH.TO с доходностью 12.04%.

HXT.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-3.46%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.03%
1 год
30.27%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.40%
10 лет*
12.67%

HXH.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
12.04%
6 месяцев
17.11%
1 год
36.65%
3 года*
19.28%
5 лет*
16.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с ENB
Часто сравнивают с HXH.TO:
HXH.TO с VDY.TOHXH.TO с XDIV.TOHXH.TO с XEI.TOHXH.TO с ZRE.TOHXH.TO с SPMOHXH.TO с VFV.TOHXH.TO с ZEQT.TO

Сравнение комиссий HXT.TO и HXH.TO

HXT.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HXH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXT.TO vs. HXH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HXH.TO
Ранг доходности на риск HXH.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXH.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXT.TO c HXH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) и Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXT.TOHXH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

3.59

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

4.42

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.81

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

3.48

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.88

19.63

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXT.TO vs. HXH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXT.TO на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа HXH.TO равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXT.TO и HXH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXT.TOHXH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

3.59

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.35

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.72

-0.05

Корреляция

Корреляция между HXT.TO и HXH.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXT.TO и HXH.TO

Ни HXT.TO, ни HXH.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HXT.TO и HXH.TO

Максимальная просадка HXT.TO за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки HXH.TO в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXT.TO и HXH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXT.TOHXH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-40.80%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-10.39%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.33%

-15.88%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-0.16%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-4.94%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.84%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HXT.TO и HXH.TO

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что HXT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXT.TOHXH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

2.83%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

6.29%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

10.26%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

12.16%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

16.06%

-0.91%