PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXS.TO с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXS.TO с XSP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Global X and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, HXS.TO returned 16.01%/yr vs 13.78%/yr for XSP.TO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXS.TO charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности HXS.TO и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXS.TO показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции HXS.TO превзошли акции XSP.TO по среднегодовой доходности: 16.01% против 13.78% соответственно.

HXS.TO

1 день
0.41%
1 месяц
6.66%
С начала года
12.45%
6 месяцев
10.57%
1 год
29.78%
3 года*
23.46%
5 лет*
16.74%
10 лет*
16.01%

XSP.TO

1 день
0.39%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.62%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXS.TO и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		12.45%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		10.07%15.68%23.39%24.33%-19.32%27.85%15.17%29.35%-6.26%20.71%

Correlation

The correlation between HXS.TO and XSP.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г.

0.80

The correlation between HXS.TO and XSP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HXS.TO и XSP.TO

Секторы
HXS.TO
XSP.TO

Технологии

35.6%
36.2%

Финансовые услуги

11.8%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

HXS.TO
35.6%
XSP.TO
36.2%

Финансовые услуги

HXS.TO
11.8%
XSP.TO
11.9%

Коммуникационные услуги

HXS.TO
11.2%
XSP.TO
10.9%

Потребительский циклический сектор

HXS.TO
10.1%
XSP.TO
10.1%

Здравоохранение

HXS.TO
8.5%
XSP.TO
8.4%

Промышленность

HXS.TO
8.3%
XSP.TO
8.1%

Потребительский защитный сектор

HXS.TO
4.9%
XSP.TO
4.9%

Энергетика

HXS.TO
3.5%
XSP.TO
3.5%

Коммунальные услуги

HXS.TO
2.4%
XSP.TO
2.3%

Недвижимость

HXS.TO
1.9%
XSP.TO
1.9%

Сырьевые материалы

HXS.TO
1.8%
XSP.TO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

HXS.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXS.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXS.TOXSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.19

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.01

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.74

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

12.64

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXS.TO vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXS.TO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSP.TO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXS.TO и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXS.TOXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.19

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.74

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.76

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.37

+0.65

Просадки

Сравнение просадок HXS.TO и XSP.TO

Максимальная просадка HXS.TO за все время составила -27.42%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXS.TO и XSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXS.TOXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-57.82%

+30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-9.41%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-18.77%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-25.44%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

-36.05%

+8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-12.11%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.03%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HXS.TO и XSP.TO

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) имеют волатильность 3.21% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXS.TOXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.20%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

8.99%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

11.75%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

16.74%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

18.19%

-1.67%

Сравнение комиссий HXS.TO и XSP.TO

HXS.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXS.TO и XSP.TO

HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.12%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Часто задаваемые вопросы

HXS.TO and XSP.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for HXS.TO.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.10% for HXS.TO and 0.09% for XSP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXS.TO и XSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор