PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXS.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXS.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) and QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QQCC.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X. Over the past 10 years, HXS.TO returned 16.01%/yr vs 10.62%/yr for QQCC.TO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXS.TO charges 0.10%/yr vs 0.65%/yr for QQCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности HXS.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXS.TO показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у QQCC.TO с доходностью 16.38%. За последние 10 лет акции HXS.TO превзошли акции QQCC.TO по среднегодовой доходности: 16.01% против 10.62% соответственно.

HXS.TO

1 день
0.41%
1 месяц
6.66%
С начала года
12.45%
6 месяцев
10.57%
1 год
29.78%
3 года*
23.46%
5 лет*
16.74%
10 лет*
16.01%

QQCC.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
8.50%
С начала года
16.38%
6 месяцев
14.21%
1 год
34.40%
3 года*
23.29%
5 лет*
15.56%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXS.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		12.45%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		16.38%11.64%33.48%35.99%-8.51%7.92%-3.26%16.18%-15.89%18.77%

Correlation

The correlation between HXS.TO and QQCC.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2011 г.

0.50

Over the past year, HXS.TO and QQCC.TO have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HXS.TO и QQCC.TO

Секторы
HXS.TO
QQCC.TO

Технологии

35.6%
50.5%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
16.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.6%

Здравоохранение

8.5%
5.1%

Промышленность

8.3%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.6%

Энергетика

3.5%
0.7%

Коммунальные услуги

2.4%
1.5%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.3%

Технологии

HXS.TO
35.6%
QQCC.TO
50.5%

Финансовые услуги

HXS.TO
11.8%
QQCC.TO
0.2%

Коммуникационные услуги

HXS.TO
11.2%
QQCC.TO
16.1%

Потребительский циклический сектор

HXS.TO
10.1%
QQCC.TO
12.6%

Здравоохранение

HXS.TO
8.5%
QQCC.TO
5.1%

Промышленность

HXS.TO
8.3%
QQCC.TO
3.3%

Потребительский защитный сектор

HXS.TO
4.9%
QQCC.TO
8.6%

Энергетика

HXS.TO
3.5%
QQCC.TO
0.7%

Коммунальные услуги

HXS.TO
2.4%
QQCC.TO
1.5%

Недвижимость

HXS.TO
1.9%
QQCC.TO
0.1%

Сырьевые материалы

HXS.TO
1.8%
QQCC.TO
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с JEPQ.TO

Доходность на риск

HXS.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXS.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXS.TOQQCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.71

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.65

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

4.24

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

15.75

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXS.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXS.TO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCC.TO равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXS.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXS.TOQQCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.89

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.62

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.00

+1.02

Просадки

Сравнение просадок HXS.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка HXS.TO за все время составила -27.42%, что меньше максимальной просадки QQCC.TO в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXS.TO и QQCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXS.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-36.70%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-8.15%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-22.24%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-22.24%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

-36.70%

+9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-8.37%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.19%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HXS.TO и QQCC.TO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) составляет 3.21%, в то время как у Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что HXS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXS.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.81%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

10.04%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

12.77%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

17.58%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

17.29%

-0.77%

Сравнение комиссий HXS.TO и QQCC.TO

HXS.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQCC.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXS.TO и QQCC.TO

HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.53%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%

Часто задаваемые вопросы

HXS.TO and QQCC.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXS.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXS.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for QQCC.TO.

HXS.TO is categorized as S&P 500, while QQCC.TO is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.10% for HXS.TO and 0.65% for QQCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXS.TO и QQCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор