PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXS.TO с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXS.TO с QQC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) and QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HXS.TO returned 16.74%/yr vs 21.44%/yr for QQC.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HXS.TO charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for QQC.TO.

Доходность

Сравнение доходности HXS.TO и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXS.TO показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью 22.09%.

HXS.TO

1 день
0.41%
1 месяц
6.66%
С начала года
12.45%
6 месяцев
10.57%
1 год
29.78%
3 года*
23.46%
5 лет*
16.74%
10 лет*
16.01%

QQC.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
10.83%
С начала года
22.09%
6 месяцев
18.58%
1 год
42.69%
3 года*
29.70%
5 лет*
21.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXS.TO и QQC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		12.45%11.93%34.98%23.22%-12.72%19.32%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		22.09%15.38%35.73%51.73%-28.07%25.01%

Correlation

The correlation between HXS.TO and QQC.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2021 г.

0.90

The correlation between HXS.TO and QQC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HXS.TO и QQC.TO

Секторы
HXS.TO
QQC.TO

Технологии

35.6%
53.8%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.3%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

HXS.TO
35.6%
QQC.TO
53.8%

Финансовые услуги

HXS.TO
11.8%
QQC.TO
0.2%

Коммуникационные услуги

HXS.TO
11.2%
QQC.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

HXS.TO
10.1%
QQC.TO
12.3%

Здравоохранение

HXS.TO
8.5%
QQC.TO
4.2%

Промышленность

HXS.TO
8.3%
QQC.TO
2.8%

Потребительский защитный сектор

HXS.TO
4.9%
QQC.TO
7.7%

Энергетика

HXS.TO
3.5%
QQC.TO
0.6%

Коммунальные услуги

HXS.TO
2.4%
QQC.TO
1.4%

Недвижимость

HXS.TO
1.9%
QQC.TO
0.1%

Сырьевые материалы

HXS.TO
1.8%
QQC.TO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM

Доходность на риск

HXS.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXS.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXS.TOQQC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.80

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.64

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.53

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

11.21

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXS.TO vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXS.TO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC.TO равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXS.TO и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXS.TOQQC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.80

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.02

0.00

Просадки

Сравнение просадок HXS.TO и QQC.TO

Максимальная просадка HXS.TO за все время составила -27.42%, что меньше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXS.TO и QQC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXS.TOQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-31.81%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-12.14%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-22.59%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-31.81%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-8.05%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.82%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HXS.TO и QQC.TO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) составляет 3.21%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что HXS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXS.TOQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.39%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

11.58%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

15.33%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

20.85%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

20.81%

-4.29%

Сравнение комиссий HXS.TO и QQC.TO

HXS.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQC.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXS.TO и QQC.TO

HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.32%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HXS.TO and QQC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HXS.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXS.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for QQC.TO.

HXS.TO is categorized as S&P 500, while QQC.TO is Nasdaq-100. HXS.TO tracks S&P 500 Index, while QQC.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for HXS.TO and 0.20% for QQC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXS.TO и QQC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор