PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXS.TO с HIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXS.TO с HIU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) and HIU.TO (BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF) are both exchange-traded funds - HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HIU.TO is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HXS.TO returned 16.01%/yr vs -13.80%/yr for HIU.TO. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. HXS.TO charges 0.10%/yr vs 1.75%/yr for HIU.TO.

Доходность

Сравнение доходности HXS.TO и HIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXS.TO показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у HIU.TO с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции HXS.TO превзошли акции HIU.TO по среднегодовой доходности: 16.01% против -13.80% соответственно.

HXS.TO

1 день
0.41%
1 месяц
6.66%
С начала года
12.45%
6 месяцев
10.57%
1 год
29.78%
3 года*
23.46%
5 лет*
16.74%
10 лет*
16.01%

HIU.TO

1 день
0.58%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.86%
1 год
-19.55%
3 года*
-14.75%
5 лет*
-10.25%
10 лет*
-13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXS.TO и HIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		12.45%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		-9.05%-13.79%-14.77%-15.60%19.13%-24.53%-24.80%-23.55%4.26%-18.72%

Correlation

The correlation between HXS.TO and HIU.TO is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г.

-0.74

The correlation between HXS.TO and HIU.TO shifts across timeframes, from -0.87 (1 year) to -0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HXS.TO и HIU.TO

Секторы
HXS.TO
HIU.TO

Технологии

35.6%
33.7%

Финансовые услуги

11.8%
13.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.4%

Здравоохранение

8.5%
10.1%

Промышленность

8.3%
7.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

HXS.TO
35.6%
HIU.TO
33.7%

Финансовые услуги

HXS.TO
11.8%
HIU.TO
13.2%

Коммуникационные услуги

HXS.TO
11.2%
HIU.TO
9.4%

Потребительский циклический сектор

HXS.TO
10.1%
HIU.TO
11.4%

Здравоохранение

HXS.TO
8.5%
HIU.TO
10.1%

Промышленность

HXS.TO
8.3%
HIU.TO
7.3%

Потребительский защитный сектор

HXS.TO
4.9%
HIU.TO
5.5%

Энергетика

HXS.TO
3.5%
HIU.TO
3.2%

Коммунальные услуги

HXS.TO
2.4%
HIU.TO
2.5%

Недвижимость

HXS.TO
1.9%
HIU.TO
2.1%

Сырьевые материалы

HXS.TO
1.8%
HIU.TO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF

Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с HIU.TO:
HIU.TO с ESG.TOHIU.TO с EQLI.TOHIU.TO с VSP.TOHIU.TO с VFV.TOHIU.TO с XSP.TOHIU.TO с HDIV.TOHIU.TO с ZSP-U.TO

Доходность на риск

HXS.TO vs. HIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HIU.TO
Ранг доходности на риск HIU.TO: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIU.TO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIU.TO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIU.TO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIU.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIU.TO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXS.TO c HIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXS.TOHIU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
-1.62

+4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
-2.31

+5.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.75

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

-0.95

+4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

-1.71

+14.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXS.TO vs. HIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXS.TO на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа HIU.TO равного -1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXS.TO и HIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXS.TOHIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

-1.62

+4.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

-0.61

+1.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

-0.76

+1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

-0.80

+1.82

Просадки

Сравнение просадок HXS.TO и HIU.TO

Максимальная просадка HXS.TO за все время составила -27.42%, что меньше максимальной просадки HIU.TO в -92.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXS.TO и HIU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXS.TOHIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-92.05%

+64.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-20.61%

+11.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-42.15%

+23.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-47.75%

+25.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

-78.55%

+51.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-92.00%

+92.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-66.36%

+62.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

11.40%

-9.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HXS.TO и HIU.TO

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что HXS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXS.TOHIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.98%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

9.05%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

12.10%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

16.94%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

18.15%

-1.63%

Сравнение комиссий HXS.TO и HIU.TO

HXS.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HIU.TO в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXS.TO и HIU.TO

Ни HXS.TO, ни HIU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HXS.TO and HIU.TO have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXS.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXS.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.75% for HIU.TO.

HXS.TO is categorized as S&P 500, while HIU.TO is Inverse Equities. Both ETFs track S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for HXS.TO and 1.75% for HIU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXS.TO и HIU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор