PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXQ.TO с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXQ.TO с FNDF

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - HXQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, HXQ.TO returned 21.98%/yr vs 12.17%/yr for FNDF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HXQ.TO и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HXQ.TO торгуется в CAD, в то время как FNDF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNDF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXQ.TO показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 18.14%. За последние 10 лет акции HXQ.TO превзошли акции FNDF по среднегодовой доходности: 21.98% против 12.17% соответственно.

HXQ.TO

1 день
-4.36%
1 месяц
1.23%
С начала года
16.83%
6 месяцев
13.99%
1 год
36.08%
3 года*
28.00%
5 лет*
19.92%
10 лет*
21.98%

FNDF

1 день
-3.73%
1 месяц
0.48%
С начала года
18.14%
6 месяцев
18.71%
1 год
40.40%
3 года*
23.59%
5 лет*
15.58%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXQ.TO и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		16.83%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%45.58%32.26%6.71%23.12%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		18.14%34.56%10.95%17.36%-1.93%14.92%1.16%13.58%-7.00%15.59%

Correlation

The correlation between HXQ.TO and FNDF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г.

0.38

Сравнение распределения секторов HXQ.TO и FNDF

Секторы
HXQ.TO
FNDF

Технологии

55.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
4.9%

Потребительский циклический сектор

13.2%
10.7%

Здравоохранение

4.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.9%

Промышленность

3.1%
15.9%

Коммунальные услуги

1.4%
3.8%

Сырьевые материалы

1.0%
11.3%

Энергетика

0.5%
12.3%

Финансовые услуги

0.3%
16.7%

Недвижимость

0.2%
0.9%

Технологии

HXQ.TO
55.9%
FNDF
11.1%

Коммуникационные услуги

HXQ.TO
15.8%
FNDF
4.9%

Потребительский циклический сектор

HXQ.TO
13.2%
FNDF
10.7%

Здравоохранение

HXQ.TO
4.4%
FNDF
5.5%

Потребительский защитный сектор

HXQ.TO
4.4%
FNDF
6.9%

Промышленность

HXQ.TO
3.1%
FNDF
15.9%

Коммунальные услуги

HXQ.TO
1.4%
FNDF
3.8%

Сырьевые материалы

HXQ.TO
1.0%
FNDF
11.3%

Энергетика

HXQ.TO
0.5%
FNDF
12.3%

Финансовые услуги

HXQ.TO
0.3%
FNDF
16.7%

Недвижимость

HXQ.TO
0.2%
FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

HXQ.TO vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXQ.TO c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXQ.TOFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.56

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.34

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

4.01

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

15.51

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXQ.TO vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXQ.TO на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXQ.TO и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXQ.TOFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.90

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.65

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.62

+0.43

Просадки

Сравнение просадок HXQ.TO и FNDF

Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, примерно равная максимальной просадке FNDF в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXQ.TOFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-32.91%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-10.20%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-14.33%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.60%

-20.02%

-11.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-32.91%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-4.20%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-4.59%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.63%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HXQ.TO и FNDF

Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) имеют волатильность 6.55% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXQ.TOFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.26%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

13.57%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

15.97%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

17.30%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

18.71%

+2.16%

Сравнение комиссий HXQ.TO и FNDF

И HXQ.TO, и FNDF имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXQ.TO и FNDF

HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.95%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HXQ.TO and FNDF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXQ.TO and FNDF have the same expense ratio: 0.25% per year.

HXQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: Horizons and Charles Schwab.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор