PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXEM.TO с XSEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXEM.TO с XSEM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO).

HXEM.TO и XSEM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXEM.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return). Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. XSEM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXEM.TO и XSEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXEM.TO и XSEM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		5.58%26.46%14.53%7.09%-16.39%-2.71%12.33%
XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF		4.51%30.16%14.82%7.04%-17.24%-3.58%12.32%

Доходность по периодам

С начала года, HXEM.TO показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у XSEM.TO с доходностью 4.51%.

HXEM.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-5.60%
С начала года
5.58%
6 месяцев
7.10%
1 год
29.08%
3 года*
16.28%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

XSEM.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-5.08%
С начала года
4.51%
6 месяцев
6.39%
1 год
30.44%
3 года*
17.01%
5 лет*
5.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF

iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF

Часто сравнивают с HXEM.TO:
HXEM.TO с ZEM.TOHXEM.TO с XEC.TOHXEM.TO с VEE.TOHXEM.TO с XEMC.TOHXEM.TO с XMM.TOHXEM.TO с HXS.TOHXEM.TO с XEM.TO
Часто сравнивают с XSEM.TO:
XSEM.TO с XDSR.TOXSEM.TO с XEQT.TOXSEM.TO с XMM.TOXSEM.TO с XEC.TOXSEM.TO с XEF.TOXSEM.TO с VE.TOXSEM.TO с ZEM.TO

Сравнение комиссий HXEM.TO и XSEM.TO

HXEM.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XSEM.TO в 0.32%.

XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXEM.TO vs. XSEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXEM.TO
Ранг доходности на риск HXEM.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXEM.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXEM.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXEM.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXEM.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXEM.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XSEM.TO
Ранг доходности на риск XSEM.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEM.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEM.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEM.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXEM.TO c XSEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXEM.TOXSEM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.51

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.05

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.42

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

8.23

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXEM.TO vs. XSEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXEM.TO на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSEM.TO равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXEM.TO и XSEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXEM.TOXSEM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.32

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.40

+0.05

Корреляция

Корреляция между HXEM.TO и XSEM.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXEM.TO и XSEM.TO

HXEM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

TTM2025202420232022202120202019
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF		1.72%1.80%2.12%1.12%2.29%2.50%1.16%2.46%

Просадки

Сравнение просадок HXEM.TO и XSEM.TO

Максимальная просадка HXEM.TO за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки XSEM.TO в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXEM.TO и XSEM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXEM.TOXSEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-37.03%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-12.63%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-33.18%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-8.51%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-13.45%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.72%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HXEM.TO и XSEM.TO

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) имеют волатильность 9.38% и 9.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXEM.TOXSEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

9.61%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

14.99%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

20.23%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

16.61%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

18.01%

-1.46%