PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXDM.TO с ZEA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXDM.TO с ZEA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO).

HXDM.TO и ZEA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXDM.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return). Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. ZEA.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXDM.TO и ZEA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXDM.TO и ZEA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		3.83%24.06%11.07%15.09%-8.78%10.16%4.59%15.19%-7.21%5.87%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		3.17%24.28%11.56%16.02%-8.51%10.64%5.13%16.71%-6.24%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, HXDM.TO показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у ZEA.TO с доходностью 3.17%.

HXDM.TO

1 день
1.50%
1 месяц
-3.14%
С начала года
3.83%
6 месяцев
5.56%
1 год
19.92%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

ZEA.TO

1 день
0.56%
1 месяц
-4.04%
С начала года
3.17%
6 месяцев
4.65%
1 год
19.13%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.17%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF

BMO MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с HXDM.TO:
HXDM.TO с HXS.TOHXDM.TO с XEF.TOHXDM.TO с TPU.TOHXDM.TO с XEQT.TOHXDM.TO с VIU.TOHXDM.TO с VEAHXDM.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с IEFAZEA.TO с VFV.TOZEA.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий HXDM.TO и ZEA.TO

HXDM.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ZEA.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXDM.TO vs. ZEA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXDM.TO
Ранг доходности на риск HXDM.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXDM.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXDM.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXDM.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXDM.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXDM.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXDM.TO c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXDM.TOZEA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.67

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.67

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

6.28

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXDM.TO vs. ZEA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXDM.TO на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEA.TO равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXDM.TO и ZEA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXDM.TOZEA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.18

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.01

Корреляция

Корреляция между HXDM.TO и ZEA.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXDM.TO и ZEA.TO

HXDM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		2.06%2.17%2.77%3.00%3.06%2.48%2.72%2.93%3.03%2.39%2.78%2.42%

Просадки

Сравнение просадок HXDM.TO и ZEA.TO

Максимальная просадка HXDM.TO за все время составила -28.43%, примерно равная максимальной просадке ZEA.TO в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXDM.TO и ZEA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXDM.TOZEA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-27.80%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.09%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-23.67%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-5.94%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-4.66%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.95%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HXDM.TO и ZEA.TO

Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что HXDM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXDM.TOZEA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

6.76%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

10.23%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

16.27%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

13.29%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

14.80%

+0.55%