Сравнение HXE.TO с XLK
HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - HXE.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return), while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HXE.TO returned 12.02%/yr vs 26.65%/yr for XLK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. HXE.TO charges 0.27%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности HXE.TO и XLK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HXE.TO торгуется в CAD, в то время как XLK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HXE.TO показывает доходность 45.06%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 36.19%. За последние 10 лет акции HXE.TO уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 12.02% против 26.65% соответственно.
HXE.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 45.06%
- 6 месяцев
- 39.83%
- 1 год
- 74.64%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 30.04%
- 10 лет*
- 12.02%
XLK
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 19.12%
- С начала года
- 36.19%
- 6 месяцев
- 32.64%
- 1 год
- 66.87%
- 3 года*
- 34.98%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 26.65%
Сравнение доходности по годам HXE.TO и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 45.06% | 17.30% | 14.39% | 3.95% | 53.52% | 81.48% | -33.82% | 10.05% | -26.98% | -12.23% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 36.19% | 18.89% | 32.08% | 52.58% | -22.58% | 33.53% | 41.19% | 42.49% | 6.66% | 25.71% |
Correlation
The correlation between HXE.TO and XLK is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г. | 0.08 |
The correlation between HXE.TO and XLK shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HXE.TO и XLK
Секторы
HXE.TO
XLK
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
HXE.TO
XLK
Сырьевые материалы
HXE.TO
-
XLK
-
Коммуникационные услуги
HXE.TO
-
XLK
-
Потребительский циклический сектор
HXE.TO
-
XLK
-
Потребительский защитный сектор
HXE.TO
-
XLK
-
Финансовые услуги
HXE.TO
-
XLK
-
Здравоохранение
HXE.TO
-
XLK
-
Промышленность
HXE.TO
-
XLK
Недвижимость
HXE.TO
-
XLK
-
Технологии
HXE.TO
-
XLK
Коммунальные услуги
HXE.TO
-
XLK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXE.TO vs. XLK — Ранг доходности на риск
HXE.TO
XLK
Сравнение HXE.TO c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXE.TO | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.54 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.90 | 4.17 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.73 | 12.39 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXE.TO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 3.27 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 1.16 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.16 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок HXE.TO и XLK
Максимальная просадка HXE.TO за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки XLK в -29.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXE.TO и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXE.TO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.92% | -29.07% | -56.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -16.11% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -26.15% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -29.07% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.40% | -29.07% | -51.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -2.04% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -4.61% | -26.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 5.41% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXE.TO и XLK
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что HXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXE.TO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 7.15% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 16.47% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 20.53% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 23.33% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.74% | 23.02% | +10.72% |
Сравнение комиссий HXE.TO и XLK
HXE.TO берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXE.TO и XLK
HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.40% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
HXE.TO and XLK have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.27% for HXE.TO.
HXE.TO is categorized as Energy Equities, while XLK is Technology Equities. HXE.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return), while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.27% for HXE.TO and 0.08% for XLK.
Подберите оптимальное распределение для HXE.TO и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор