Сравнение HXE.TO с HHIS.TO
HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) and HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - HXE.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return), while HHIS.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. HXE.TO is passively managed, while HHIS.TO is actively managed. Over the past year, HXE.TO returned 74.64% vs 32.43% for HHIS.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. HXE.TO charges 0.27%/yr vs 0.00%/yr for HHIS.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXE.TO и HHIS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXE.TO показывает доходность 45.06%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью 9.41%.
HXE.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 45.06%
- 6 месяцев
- 39.83%
- 1 год
- 74.64%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 30.04%
- 10 лет*
- 12.02%
HHIS.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXE.TO и HHIS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 45.06% | 14.08% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 9.41% | 24.40% |
Correlation
The correlation between HXE.TO and HHIS.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.08 |
The correlation between HXE.TO and HHIS.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXE.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск
HXE.TO
HHIS.TO
Сравнение HXE.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXE.TO | HHIS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.25 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.90 | 1.33 | +5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.73 | 3.32 | +16.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXE.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 1.40 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.74 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок HXE.TO и HHIS.TO
Максимальная просадка HXE.TO за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXE.TO и HHIS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXE.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.92% | -31.83% | -54.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -24.43% | +13.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -2.87% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -8.68% | -22.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 9.80% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXE.TO и HHIS.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что HXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXE.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 5.52% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 16.96% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 23.32% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 33.73% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.74% | 33.73% | +0.01% |
Сравнение комиссий HXE.TO и HHIS.TO
HXE.TO берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXE.TO и HHIS.TO
HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.60%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 26.60% | 22.88% |
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HXE.TO and HHIS.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.27% for HXE.TO.
HXE.TO is categorized as Energy Equities, while HHIS.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Harvest. Their fees differ too: 0.27% for HXE.TO and 0.00% for HHIS.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXE.TO и HHIS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор