Сравнение HXDM.TO с XIC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).
HXDM.TO и XIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXDM.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return). Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HXDM.TO и XIC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HXDM.TO и XIC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXDM.TO Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF | 2.29% | 24.06% | 11.07% | 15.09% | -8.78% | 10.16% | 4.59% | 15.19% | -7.21% | 5.87% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 3.89% | 31.51% | 21.48% | 11.73% | -5.82% | 23.42% | 5.61% | 22.76% | -8.72% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, HXDM.TO показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 3.89%.
HXDM.TO
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
XIC.TO
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 34.58%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HXDM.TO и XIC.TO
HXDM.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HXDM.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск
HXDM.TO
XIC.TO
Сравнение HXDM.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXDM.TO | XIC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.27 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.87 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.45 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.25 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 14.62 | -9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXDM.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.27 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.11 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HXDM.TO и XIC.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXDM.TO и XIC.TO
HXDM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXDM.TO Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.16% | 2.23% | 2.64% | 2.95% | 3.10% | 2.44% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок HXDM.TO и XIC.TO
Максимальная просадка HXDM.TO за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXDM.TO и XIC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HXDM.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -48.21% | +19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -10.98% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -16.24% | -7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -4.95% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -7.08% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.44% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXDM.TO и XIC.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что HXDM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HXDM.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 5.98% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 10.89% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 15.30% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 13.07% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 14.93% | +0.41% |