Сравнение HWWA.L с WNRG.L
HWWA.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - HWWA.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HWWA.L returned 12.03%/yr vs 8.51%/yr for WNRG.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HWWA.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности HWWA.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HWWA.L торгуется в GBP, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HWWA.L показывает доходность 11.91%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%. За последние 10 лет акции HWWA.L превзошли акции WNRG.L по среднегодовой доходности: 12.03% против 8.51% соответственно.
HWWA.L
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 9.19%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 12.03%
WNRG.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам HWWA.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 11.91% | 16.74% | 17.80% | 15.75% | -7.86% | 21.74% | 10.98% | 18.58% | -5.53% | 12.91% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.93% | 6.65% | 3.85% | -1.65% | 64.04% | 40.05% | -32.40% | 5.71% | -9.95% | -4.27% |
Correlation
The correlation between HWWA.L and WNRG.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г. | 0.47 |
The correlation between HWWA.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWWA.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
HWWA.L
WNRG.L
Сравнение HWWA.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWWA.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.23 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | 5.81 | +8.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWWA.L и WNRG.L
Максимальная просадка HWWA.L за все время составила -25.15%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWA.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWWA.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.15% | -59.34% | +34.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -16.52% | +9.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.79% | -21.66% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.79% | -22.11% | +5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -59.34% | +34.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -10.03% | +7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -12.66% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 6.35% | -4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWWA.L и WNRG.L
Текущая волатильность для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) составляет 3.49%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что HWWA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWWA.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 6.42% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 18.68% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 21.51% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 23.88% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.28% | 33.22% | -18.94% |
Сравнение комиссий HWWA.L и WNRG.L
HWWA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWWA.L и WNRG.L
Дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.32% | 1.43% | 1.58% | 1.95% | 2.07% | 1.48% | 1.45% | 2.07% | 2.10% | 1.86% | 1.71% | 1.97% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWWA.L and WNRG.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HWWA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HWWA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.
HWWA.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.25% for HWWA.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для HWWA.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор