PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HWWA.L с WNRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HWWA.L и WNRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HWWA.L торгуется в GBP, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HWWA.L показывает доходность 11.91%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%. За последние 10 лет акции HWWA.L превзошли акции WNRG.L по среднегодовой доходности: 12.03% против 8.51% соответственно.


HWWA.L

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.07%
6 месяцев
9.19%
С начала года
11.91%
1 год
25.65%
3 года*
18.71%
5 лет*
11.87%
10 лет*
12.03%

WNRG.L

1 день
1.10%
1 месяц
3.20%
6 месяцев
21.06%
С начала года
27.93%
1 год
37.02%
3 года*
15.03%
5 лет*
21.10%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWWA.L и WNRG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF
11.91%16.74%17.80%15.75%-7.86%21.74%10.98%18.58%-5.53%12.91%
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)
27.93%6.65%3.85%-1.65%64.04%40.05%-32.40%5.71%-9.95%-4.27%

Correlation

The correlation between HWWA.L and WNRG.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г.

0.47

The correlation between HWWA.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

HWWA.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HWWA.L
Ранг доходности на риск HWWA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWWA.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWA.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWA.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWA.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

WNRG.L
Ранг доходности на риск WNRG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNRG.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNRG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNRG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNRG.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWWA.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HWWA.LWNRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.23

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

5.81

+8.93

HWWA.L vs. WNRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWWA.L на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа WNRG.L равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWWA.L и WNRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWWA.L и WNRG.L

Максимальная просадка HWWA.L за все время составила -25.15%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWA.L и WNRG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HWWA.LWNRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.15%

-59.34%

+34.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-16.52%

+9.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-21.66%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-22.11%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

-59.34%

+34.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-10.03%

+7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-12.66%

+9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

6.35%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HWWA.L и WNRG.L

Текущая волатильность для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) составляет 3.49%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что HWWA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HWWA.LWNRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

6.42%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

18.68%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

21.51%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

23.88%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.28%

33.22%

-18.94%

Сравнение комиссий HWWA.L и WNRG.L

HWWA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HWWA.L и WNRG.L

Дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF
1.32%1.43%1.58%1.95%2.07%1.48%1.45%2.07%2.10%1.86%1.71%1.97%
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HWWA.L and WNRG.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HWWA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HWWA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.

HWWA.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.25% for HWWA.L and 0.30% for WNRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWWA.L и WNRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор