PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWWA.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWWA.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HWWA.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - HWWA.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HWWA.L returned 13.22%/yr vs 12.58%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HWWA.L charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности HWWA.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HWWA.L торгуется в GBP, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HWWA.L показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 20.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWWA.L имеют среднегодовую доходность 13.22%, а акции ISWD.L немного отстают с 12.58%.

HWWA.L

1 день
-0.33%
1 месяц
3.71%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.25%
1 год
34.10%
3 года*
19.39%
5 лет*
12.99%
10 лет*
13.22%

ISWD.L

1 день
-0.25%
1 месяц
8.14%
С начала года
20.06%
6 месяцев
19.53%
1 год
38.72%
3 года*
15.87%
5 лет*
13.67%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWWA.L и ISWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		13.69%16.74%17.83%15.71%-7.83%21.70%11.03%18.57%-5.55%12.89%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.06%11.58%7.85%17.25%-0.87%23.70%5.11%17.98%-3.81%9.22%

Correlation

The correlation between HWWA.L and ISWD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г.

0.91

The correlation between HWWA.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HWWA.L и ISWD.L

Секторы
HWWA.L
ISWD.L

Технологии

34.2%
42.8%

Финансовые услуги

14.0%
0.0%

Промышленность

13.2%
12.9%

Коммуникационные услуги

8.4%
0.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.9%

Сырьевые материалы

5.8%
9.6%

Здравоохранение

5.6%
10.4%

Энергетика

4.2%
11.6%

Коммунальные услуги

2.5%
1.1%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.7%

Недвижимость

1.4%
0.2%

Технологии

HWWA.L
34.2%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

HWWA.L
14.0%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

HWWA.L
13.2%
ISWD.L
12.9%

Коммуникационные услуги

HWWA.L
8.4%
ISWD.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

HWWA.L
8.3%
ISWD.L
6.9%

Сырьевые материалы

HWWA.L
5.8%
ISWD.L
9.6%

Здравоохранение

HWWA.L
5.6%
ISWD.L
10.4%

Энергетика

HWWA.L
4.2%
ISWD.L
11.6%

Коммунальные услуги

HWWA.L
2.5%
ISWD.L
1.1%

Потребительский защитный сектор

HWWA.L
2.2%
ISWD.L
3.7%

Недвижимость

HWWA.L
1.4%
ISWD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с HWWA.L:
HWWA.L с GERD.DEHWWA.L с JMOMHWWA.L с JPGL.LHWWA.L с MFDXHWWA.L с HMWO.LHWWA.L с IWFQ.LHWWA.L с IWDA.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

HWWA.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWWA.L
Ранг доходности на риск HWWA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWA.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWA.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWWA.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWWA.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
3.40

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
4.58

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.63

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

6.98

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.35

23.95

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWWA.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWWA.L на текущий момент составляет 3.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWWA.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWWA.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

3.40

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.03

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.88

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.74

+0.09

Просадки

Сравнение просадок HWWA.L и ISWD.L

Максимальная просадка HWWA.L за все время составила -25.12%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWA.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWWA.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.12%

-31.52%

+6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-5.51%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-21.00%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-21.00%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.12%

-24.90%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.25%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-3.60%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.61%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HWWA.L и ISWD.L

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) имеют волатильность 3.48% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWWA.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.64%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

8.41%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

11.32%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

13.27%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

14.33%

-0.01%

Сравнение комиссий HWWA.L и ISWD.L

HWWA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWWA.L и ISWD.L

Дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности ISWD.L в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		1.29%1.43%1.58%1.95%2.07%1.48%1.45%2.07%2.10%1.86%1.71%1.97%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%

Часто задаваемые вопросы

HWWA.L and ISWD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HWWA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HWWA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

HWWA.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.25% for HWWA.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWWA.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор