Сравнение HWVIX с SHDPX
HWVIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HWVIX charges 0.80%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности HWVIX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HWVIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 11.20%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWVIX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 1.81% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between HWVIX and SHDPX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWVIX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
HWVIX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HWVIX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWVIX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWVIX и SHDPX
Максимальная просадка HWVIX за все время составила -52.18%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWVIX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWVIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.18% | 0.00% | -52.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | 0.00% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | 0.00% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HWVIX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWVIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 0.60% | +16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 0.60% | +20.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 0.60% | +23.82% |
Сравнение комиссий HWVIX и SHDPX
HWVIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWVIX и SHDPX
Дивидендная доходность HWVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 0.98% | 1.14% | 6.28% | 8.52% | 9.38% | 6.40% | 0.96% | 0.87% | 10.51% | 15.74% | 0.78% | 3.34% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWVIX and SHDPX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HWVIX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор