Сравнение HWVIX с SHDPX
HWVIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HWVIX charges 0.80%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности HWVIX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HWVIX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 13.54%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 10.60%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWVIX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | -0.83% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between HWVIX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWVIX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
HWVIX
SHDPX
Сравнение HWVIX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWVIX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWVIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 9.50 | -9.14 |
Просадки
Сравнение просадок HWVIX и SHDPX
Максимальная просадка HWVIX за все время составила -52.18%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWVIX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWVIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.18% | 0.00% | -52.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | 0.00% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | 0.00% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HWVIX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWVIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 0.92% | +16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 0.92% | +20.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 0.92% | +23.53% |
Сравнение комиссий HWVIX и SHDPX
HWVIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWVIX и SHDPX
Дивидендная доходность HWVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 1.01% | 1.14% | 6.28% | 8.52% | 9.38% | 6.40% | 0.96% | 0.87% | 10.51% | 15.74% | 0.78% | 3.34% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWVIX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HWVIX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор