PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWTIX с WISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWTIX с WISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX).

HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. WISIX управляется William Blair. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HWTIX и WISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWTIX и WISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		0.59%30.96%4.62%20.79%-8.67%16.22%34.26%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		-1.49%15.31%0.80%14.72%-34.99%11.01%32.99%

Доходность по периодам

С начала года, HWTIX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у WISIX с доходностью -1.49%.

HWTIX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.84%
С начала года
0.59%
6 месяцев
3.01%
1 год
24.98%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

WISIX

1 день
2.21%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-2.88%
1 год
11.85%
3 года*
6.99%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

William Blair International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HWTIX:
HWTIX с AVDVHWTIX с HWCIXHWTIX с HWSIXHWTIX с HWMIXHWTIX с HWGIXHWTIX с HWHIXHWTIX с HWVIX
Часто сравнивают с WISIX:
WISIX с WBSIXWISIX с WBELXWISIX с OPGIXWISIX с WGFIXWISIX с WILIXWISIX с WEDIXWISIX с FSCOX

Сравнение комиссий HWTIX и WISIX

HWTIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WISIX в 1.23%.

WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Доходность на риск

HWTIX vs. WISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWTIX
Ранг доходности на риск HWTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWTIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWTIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
WISIX
Ранг доходности на риск WISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWTIX c WISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWTIXWISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.83

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.17

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.95

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

2.68

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWTIX vs. WISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWTIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа WISIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWTIX и WISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWTIXWISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.83

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.06

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.31

+0.42

Корреляция

Корреляция между HWTIX и WISIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWTIX и WISIX

Дивидендная доходность HWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности WISIX в 0.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		4.65%4.68%31.95%6.64%5.32%22.94%4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.62%0.61%1.78%0.88%0.21%16.20%2.09%0.31%13.84%9.94%0.36%2.31%

Просадки

Сравнение просадок HWTIX и WISIX

Максимальная просадка HWTIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки WISIX в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWTIX и WISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWTIXWISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-64.84%

+35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.09%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-47.76%

+18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-21.04%

+12.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-16.61%

+10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.66%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HWTIX и WISIX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) составляет 6.02%, в то время как у William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что HWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWTIXWISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.54%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

10.13%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

15.20%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

17.23%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

17.24%

+4.95%