PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWTIX с CSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWTIX с CSGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX).

HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HWTIX и CSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWTIX и CSGIX

2026 (YTD)2025202420232022
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		-2.04%30.96%4.62%20.79%-5.63%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		2.83%15.11%10.21%13.62%-20.14%

Доходность по периодам

С начала года, HWTIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у CSGIX с доходностью 2.83%.

HWTIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-10.75%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.02%
1 год
21.96%
3 года*
14.94%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

CSGIX

1 день
-1.69%
1 месяц
-13.68%
С начала года
2.83%
6 месяцев
-5.44%
1 год
23.73%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Calamos International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HWTIX:
HWTIX с AVDVHWTIX с HWCIXHWTIX с HWSIXHWTIX с HWMIXHWTIX с HWGIXHWTIX с HWHIXHWTIX с HWVIX
Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с ACINXCSGIX с DISMXCSGIX с ALOIXCSGIX с IEGAXCSGIX с MIDLXCSGIX с CTSIXCSGIX с DFVQX

Сравнение комиссий HWTIX и CSGIX

HWTIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CSGIX в 2.67%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Доходность на риск

HWTIX vs. CSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWTIX
Ранг доходности на риск HWTIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWTIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWTIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWTIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWTIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWTIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWTIX c CSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWTIXCSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.24

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.65

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.54

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

4.20

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWTIX vs. CSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWTIX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSGIX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWTIX и CSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWTIXCSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.24

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.25

+0.46

Корреляция

Корреляция между HWTIX и CSGIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWTIX и CSGIX

Дивидендная доходность HWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности CSGIX в 1.19%

TTM202520242023202220212020
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		4.78%4.68%31.95%6.64%5.32%22.94%4.15%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.19%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWTIX и CSGIX

Максимальная просадка HWTIX за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки CSGIX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWTIX и CSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWTIXCSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-26.50%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-13.68%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

-13.68%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-10.62%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

5.01%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HWTIX и CSGIX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) составляет 5.27%, в то время как у Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что HWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWTIXCSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

8.69%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

13.97%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

18.46%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

17.05%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

17.05%

+5.12%