Сравнение HWSM с VFVA
HWSM (Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HWSM returned 26.16% vs 31.00% for VFVA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HWSM charges 0.55%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.
Доходность
Сравнение доходности HWSM и VFVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HWSM показывает доходность 10.77%, а VFVA немного выше – 11.00%.
HWSM
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFVA
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 31.00%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWSM и VFVA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF | 10.77% | 11.54% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 11.00% | 18.47% |
Correlation
The correlation between HWSM and VFVA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between HWSM and VFVA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWSM vs. VFVA — Ранг доходности на риск
HWSM
VFVA
Сравнение HWSM c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF (HWSM) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSM | VFVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.64 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 11.54 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSM | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.03 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.43 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок HWSM и VFVA
Максимальная просадка HWSM за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSM и VFVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWSM | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -48.58% | +32.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -8.55% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -7.31% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.69% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSM и VFVA
Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF (HWSM) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеют волатильность 3.68% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWSM | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.56% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 9.90% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 15.33% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 20.19% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 24.31% | -3.73% |
Сравнение комиссий HWSM и VFVA
HWSM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSM и VFVA
Дивидендная доходность HWSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VFVA в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF | 1.20% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 1.92% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HWSM and VFVA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HWSM has higher volatility (3.68%) compared to VFVA (3.56%). In terms of maximum drawdown, HWSM dropped -15.67% vs VFVA's -48.58%.
On 1-year performance, VFVA leads with 31.00% vs 26.16% for HWSM. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFVA has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VFVA has performed better with a 31.00% return vs 26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.55% for HWSM.
VFVA has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.20% for HWSM.
They also come from different issuers: Hotchkis & Wiley and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for HWSM and 0.13% for VFVA.
VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWSM и VFVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор