PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HWSM с PEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HWSM и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF (HWSM) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWSM показывает доходность 15.77%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 23.74%.


HWSM

1 день
1.40%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
10.34%
С начала года
15.77%
1 год
26.10%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PEY

1 день
3.10%
1 месяц
7.16%
6 месяцев
16.75%
С начала года
23.74%
1 год
23.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWSM и PEY


Correlation

The correlation between HWSM and PEY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

0.85

The correlation between HWSM and PEY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Доходность на риск

HWSM vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HWSM
Ранг доходности на риск HWSM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSM: 6161
Ранг коэф-та Мартина

PEY
Ранг доходности на риск PEY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSM c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF (HWSM) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HWSMPEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.63

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

7.37

+1.26

HWSM vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSM на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEY равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSM и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWSM и PEY

Максимальная просадка HWSM за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSM и PEY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HWSMPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-72.81%

+57.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.88%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-12.81%

+10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.16%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSM и PEY

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF (HWSM) составляет 3.26%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что HWSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HWSMPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

5.28%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

10.09%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

14.28%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

16.44%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

18.89%

+1.05%

Сравнение комиссий HWSM и PEY

HWSM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PEY в 0.54%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSM и PEY

Дивидендная доходность HWSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности PEY в 4.14%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWSM
Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF
1.15%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
4.14%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы


HWSM and PEY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (5.28%) compared to HWSM (3.26%). In terms of maximum drawdown, HWSM dropped -15.67% vs PEY's -72.81%.

On 1-year performance, HWSM leads with 26.10% vs 23.22% for PEY. On fees, PEY is cheaper at 0.54% per year. On volatility, HWSM has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HWSM has performed better with a 26.10% return vs 23.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEY is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.55% for HWSM.

PEY has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 1.15% for HWSM.

They also come from different issuers: Hotchkis & Wiley and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for HWSM and 0.54% for PEY.

HWSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWSM и PEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор