Сравнение HWSIX с SCYVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX).
HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. SCYVX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSIX и SCYVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSIX и SCYVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
SCYVX AB Small Cap Value Portfolio | 5.45% | -0.02% | 11.46% | 7.82% | -16.68% | 35.56% | 3.45% | 25.72% | -16.43% | 8.97% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSIX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у SCYVX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции HWSIX превзошли акции SCYVX по среднегодовой доходности: 10.01% против 7.75% соответственно.
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
SCYVX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSIX и SCYVX
HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SCYVX в 0.92%.
Доходность на риск
HWSIX vs. SCYVX — Ранг доходности на риск
HWSIX
SCYVX
Сравнение HWSIX c SCYVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSIX | SCYVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 3.43 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSIX | SCYVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.12 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.32 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.31 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между HWSIX и SCYVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSIX и SCYVX
Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SCYVX в 4.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
SCYVX AB Small Cap Value Portfolio | 4.62% | 4.87% | 4.23% | 0.52% | 5.15% | 7.39% | 0.55% | 5.37% | 6.44% | 5.67% | 0.54% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок HWSIX и SCYVX
Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки SCYVX в -47.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и SCYVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSIX | SCYVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.00% | -47.74% | -24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -15.28% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -29.12% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -47.74% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -7.22% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -9.59% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 4.04% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSIX и SCYVX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 4.15%, в то время как у AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSIX | SCYVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.11% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 12.20% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 22.75% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 21.96% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 23.98% | +0.69% |