Сравнение HWSIX с ICISX
HWSIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund) and ICISX (VY Columbia Small Cap Value II Portfolio) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HWSIX returned 11.01%/yr vs 10.81%/yr for ICISX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HWSIX charges 1.06%/yr vs 0.92%/yr for ICISX.
Доходность
Сравнение доходности HWSIX и ICISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWSIX показывает доходность 20.80%, что значительно ниже, чем у ICISX с доходностью 25.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWSIX имеют среднегодовую доходность 11.01%, а акции ICISX немного отстают с 10.81%.
HWSIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 12.43%
- С начала года
- 20.80%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 11.01%
ICISX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- 17.66%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение доходности по годам HWSIX и ICISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 20.80% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
ICISX VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 25.05% | 8.38% | 11.15% | 14.13% | -13.57% | 34.53% | 9.95% | 20.26% | -17.54% | 11.24% |
Correlation
The correlation between HWSIX and ICISX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2006 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between HWSIX and ICISX has dropped to 0.72 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWSIX vs. ICISX — Ранг доходности на риск
HWSIX
ICISX
Сравнение HWSIX c ICISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWSIX | ICISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 4.57 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 16.00 | -7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWSIX и ICISX
Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки ICISX в -59.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и ICISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWSIX | ICISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.00% | -59.91% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -9.50% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.92% | -28.05% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -28.05% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -49.01% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -10.76% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.63% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSIX и ICISX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 2.89%, в то время как у VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWSIX | ICISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 3.65% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 11.84% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 16.91% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 21.56% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 23.60% | +0.91% |
Сравнение комиссий HWSIX и ICISX
HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии ICISX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSIX и ICISX
Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности ICISX в 22.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.83% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
ICISX VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 22.35% | 27.95% | 11.14% | 7.68% | 17.24% | 0.74% | 4.30% | 13.90% | 14.67% | 4.45% | 4.26% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HWSIX and ICISX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICISX has higher volatility (3.65%) compared to HWSIX (2.89%). In terms of maximum drawdown, HWSIX dropped -72.00% vs ICISX's -59.91%.
ICISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWSIX и ICISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор