Сравнение HWSIX с FCVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX).
HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. FCVAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSIX и FCVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSIX и FCVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
FCVAX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A | 1.88% | 7.75% | 7.72% | 17.47% | -13.29% | 37.77% | 10.82% | 20.47% | -15.50% | 11.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSIX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у FCVAX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции HWSIX превзошли акции FCVAX по среднегодовой доходности: 10.20% против 9.33% соответственно.
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
FCVAX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSIX и FCVAX
HWSIX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии FCVAX в 1.26%.
Доходность на риск
HWSIX vs. FCVAX — Ранг доходности на риск
HWSIX
FCVAX
Сравнение HWSIX c FCVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSIX | FCVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 4.19 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSIX | FCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.29 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HWSIX и FCVAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSIX и FCVAX
Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FCVAX в 10.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
FCVAX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A | 10.11% | 10.30% | 4.77% | 5.19% | 6.11% | 7.94% | 0.30% | 3.32% | 37.11% | 3.43% | 7.01% | 11.07% |
Просадки
Сравнение просадок HWSIX и FCVAX
Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки FCVAX в -57.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и FCVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSIX | FCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.00% | -57.86% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -14.47% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -24.90% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -44.71% | -8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -7.87% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -8.17% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.91% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSIX и FCVAX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 4.45%, в то время как у Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSIX | FCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 6.40% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 12.16% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 21.95% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 20.84% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 22.26% | +2.41% |