Сравнение HWSAX с RYTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Royce Total Return Fund (RYTRX).
HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. RYTRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 15 дек. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSAX и RYTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSAX и RYTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
RYTRX Royce Total Return Fund | -1.01% | 2.57% | 9.96% | 24.39% | -13.59% | 25.58% | 3.84% | 23.53% | -12.68% | 13.27% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у RYTRX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции HWSAX превзошли акции RYTRX по среднегодовой доходности: 9.96% против 8.61% соответственно.
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
RYTRX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 8.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSAX и RYTRX
HWSAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии RYTRX в 1.25%.
Доходность на риск
HWSAX vs. RYTRX — Ранг доходности на риск
HWSAX
RYTRX
Сравнение HWSAX c RYTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Royce Total Return Fund (RYTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSAX | RYTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.36 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.68 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.54 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 1.53 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSAX | RYTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.36 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.24 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между HWSAX и RYTRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSAX и RYTRX
Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности RYTRX в 13.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
RYTRX Royce Total Return Fund | 13.11% | 12.72% | 7.73% | 9.77% | 15.94% | 32.86% | 20.91% | 9.54% | 23.54% | 13.86% | 9.56% | 14.86% |
Просадки
Сравнение просадок HWSAX и RYTRX
Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки RYTRX в -54.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и RYTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSAX | RYTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -54.24% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -14.66% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -24.31% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | -40.82% | -13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -9.89% | +8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -6.30% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 5.14% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSAX и RYTRX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) составляет 4.45%, в то время как у Royce Total Return Fund (RYTRX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSAX | RYTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.01% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 12.08% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 22.15% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 20.38% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 21.16% | +3.49% |