Сравнение HWSAX с BPSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX).
HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. BPSCX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSAX и BPSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSAX и BPSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 0.29% | 7.15% | 13.65% | 16.96% | -11.69% | 25.42% | 1.30% | 27.75% | -16.64% | 9.44% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у BPSCX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции HWSAX превзошли акции BPSCX по среднегодовой доходности: 9.96% против 8.71% соответственно.
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
BPSCX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 8.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSAX и BPSCX
HWSAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии BPSCX в 1.24%.
Доходность на риск
HWSAX vs. BPSCX — Ранг доходности на риск
HWSAX
BPSCX
Сравнение HWSAX c BPSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSAX | BPSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 3.56 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSAX | BPSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.27 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HWSAX и BPSCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSAX и BPSCX
Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности BPSCX в 8.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 8.05% | 8.07% | 15.19% | 13.27% | 7.76% | 7.12% | 0.32% | 2.26% | 6.95% | 4.44% | 2.09% | 5.24% |
Просадки
Сравнение просадок HWSAX и BPSCX
Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки BPSCX в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и BPSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSAX | BPSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -62.69% | -9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -12.53% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -22.19% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | -47.80% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -6.76% | +5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -9.35% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.98% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSAX и BPSCX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) составляет 4.45%, в то время как у Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSAX | BPSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.16% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 11.69% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 19.90% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 21.04% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 22.68% | +1.97% |