Сравнение HWSAX с ARSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX).
HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. ARSVX управляется AMG. Фонд был запущен 28 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSAX и ARSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSAX и ARSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | -3.42% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у ARSVX с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции HWSAX превзошли акции ARSVX по среднегодовой доходности: 9.96% против 8.86% соответственно.
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
ARSVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -12.34%
- 1 год
- -7.42%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSAX и ARSVX
HWSAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии ARSVX в 1.35%.
Доходность на риск
HWSAX vs. ARSVX — Ранг доходности на риск
HWSAX
ARSVX
Сравнение HWSAX c ARSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSAX | ARSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.34 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | -0.32 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.49 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | -1.21 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSAX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.34 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.17 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HWSAX и ARSVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSAX и ARSVX
Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок HWSAX и ARSVX
Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки ARSVX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и ARSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSAX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -54.85% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -16.62% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -19.21% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | -40.52% | -13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -15.93% | +14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -8.64% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 6.79% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSAX и ARSVX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSAX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.07% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 14.37% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 20.60% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 17.93% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 19.37% | +5.28% |