Сравнение HWNIX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
HWNIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HWNIX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWNIX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | -0.59% | 41.40% | 5.92% | 22.98% | -5.40% | 18.12% | -2.36% | 20.53% | -18.77% | 18.13% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, HWNIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции HWNIX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 9.88% против 0.25% соответственно.
HWNIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 9.88%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWNIX и PTSIX
HWNIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
HWNIX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
HWNIX
PTSIX
Сравнение HWNIX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWNIX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.25 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.77 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.53 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 11.73 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWNIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.25 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.29 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.01 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.10 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между HWNIX и PTSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWNIX и PTSIX
Дивидендная доходность HWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.00%, что больше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 17.00% | 16.90% | 13.76% | 8.40% | 3.20% | 1.46% | 1.21% | 3.77% | 7.96% | 5.89% | 3.90% | 0.00% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок HWNIX и PTSIX
Максимальная просадка HWNIX за все время составила -48.97%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWNIX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWNIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.97% | -72.38% | +23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -11.66% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -72.38% | +43.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.97% | -72.38% | +23.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -42.10% | +31.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -25.01% | +16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.77% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWNIX и PTSIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что HWNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWNIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 5.66% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 9.03% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 15.17% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 30.91% | -13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 25.08% | -5.15% |