Сравнение HWNIX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
HWNIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HWNIX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWNIX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | -0.59% | 41.40% | 5.92% | 22.98% | -5.40% | 18.12% | -2.36% | 20.53% | -18.77% | 18.13% |
KGIIX Kopernik International Fund | 5.93% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, HWNIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции HWNIX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 9.88% против 10.58% соответственно.
HWNIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 9.88%
KGIIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 44.47%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWNIX и KGIIX
HWNIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
HWNIX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
HWNIX
KGIIX
Сравнение HWNIX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWNIX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 3.30 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 4.05 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.60 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 4.99 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 18.45 | -10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWNIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 3.30 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.92 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между HWNIX и KGIIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWNIX и KGIIX
Дивидендная доходность HWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.00%, что больше доходности KGIIX в 13.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 17.00% | 16.90% | 13.76% | 8.40% | 3.20% | 1.46% | 1.21% | 3.77% | 7.96% | 5.89% | 3.90% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.46% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок HWNIX и KGIIX
Максимальная просадка HWNIX за все время составила -48.97%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWNIX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWNIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.97% | -27.81% | -21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -8.76% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -27.81% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.97% | -27.81% | -21.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -7.65% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -6.15% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.37% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWNIX и KGIIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что HWNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWNIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 4.80% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 10.77% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 13.31% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 13.19% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 12.73% | +7.20% |