PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWMIX с NMAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWMIX с NMAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX).

HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. NMAVX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HWMIX и NMAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWMIX и NMAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		2.01%1.91%5.20%6.44%-5.26%11.10%4.41%30.71%-5.44%14.81%

Доходность по периодам

С начала года, HWMIX показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у NMAVX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции HWMIX превзошли акции NMAVX по среднегодовой доходности: 9.08% против 7.67% соответственно.

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%

NMAVX

1 день
0.95%
1 месяц
-7.03%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.85%
1 год
10.22%
3 года*
4.10%
5 лет*
3.00%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Nuance Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIX
Часто сравнивают с NMAVX:
NMAVX с OAKMXNMAVX с ACLAXNMAVX с ARFFXNMAVX с NAMAXNMAVX с FMPOXNMAVX с FIUSXNMAVX с CIMDX

Сравнение комиссий HWMIX и NMAVX

HWMIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NMAVX в 1.22%.

NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

HWMIX vs. NMAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NMAVX
Ранг доходности на риск NMAVX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAVX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWMIX c NMAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWMIXNMAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.73

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.17

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.09

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

3.40

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWMIX vs. NMAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWMIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMAVX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWMIX и NMAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWMIXNMAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.73

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.23

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между HWMIX и NMAVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWMIX и NMAVX

Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности NMAVX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		0.98%1.00%7.55%1.78%9.05%11.98%0.61%5.91%7.16%7.05%1.83%4.24%

Просадки

Сравнение просадок HWMIX и NMAVX

Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, что больше максимальной просадки NMAVX в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и NMAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWMIXNMAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.84%

-30.93%

-38.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-9.80%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-18.40%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.21%

-30.93%

-32.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-7.84%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-3.77%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.15%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HWMIX и NMAVX

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что HWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWMIXNMAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.80%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

7.63%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

14.28%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

13.21%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

15.05%

+10.57%