PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWMIX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWMIX с FIUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).

HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности HWMIX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWMIX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%

Доходность по периодам

С начала года, HWMIX показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции HWMIX уступали акциям FIUSX по среднегодовой доходности: 9.08% против 10.06% соответственно.

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIX
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с VMVAXFIUSX с ARTQXFIUSX с TGVOXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX

Сравнение комиссий HWMIX и FIUSX

HWMIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

HWMIX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWMIX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWMIXFIUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.50

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.14

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.05

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

9.84

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWMIX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWMIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FIUSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWMIX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWMIXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.50

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Корреляция

Корреляция между HWMIX и FIUSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWMIX и FIUSX

Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FIUSX в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок HWMIX и FIUSX

Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, что больше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и FIUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWMIXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.84%

-56.30%

-13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-12.92%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-21.69%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.21%

-46.38%

-16.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-4.39%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-9.50%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.69%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HWMIX и FIUSX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) составляет 4.30%, в то время как у Delaware Opportunity Fund (FIUSX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что HWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWMIXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.70%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

10.26%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

18.63%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

18.14%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

20.54%

+5.08%